微軟開(kāi)源！世界首個(gè)AI量化投資平臺(tái) Qlib 基本使用教程
量化往期推薦
2020年9月，微軟開(kāi)源了AI量化投資平臺(tái)Qlib的源代碼，隨后得到了不少的關(guān)注，Qlib的主要優(yōu)勢(shì)在于：
1.Python覆蓋量化投資全過(guò)程，用戶無(wú)需切換語(yǔ)言；內(nèi)置許多深度學(xué)習(xí)算法模型，降低AI算法使用的門檻。
2.內(nèi)置A股、美股數(shù)據(jù)接入通道，基于qrun能夠自動(dòng)運(yùn)行整個(gè)工作流程，大大提高開(kāi)發(fā)效率。
3.每個(gè)組件都是松耦合可以獨(dú)立使用，用戶能夠自行選用某些組件。
Qlib相比于我們之前介紹的backtrader，那功能完善太多。backtrader相當(dāng)于給你提供一個(gè)基本的量化框架，數(shù)據(jù)、策略、算法，你全部自己搞定。而Qlib則從數(shù)據(jù)、到策略、到算法都給了你全套的解決方案，你只需要加一點(diǎn)自己的想法，不需要管其他細(xì)枝末節(jié)的東西就能完成AI量化研究，非常方便。
下面我們就來(lái)試一下 Qlib 的安裝和運(yùn)行內(nèi)置算法策略。
1.準(zhǔn)備
開(kāi)始之前，你要確保Python和pip已經(jīng)成功安裝在電腦上，如果沒(méi)有，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)這篇文章：《超詳細(xì)Python安裝指南(傳統(tǒng))》或 《Python數(shù)據(jù)分析與挖掘好幫手—Anaconda》?進(jìn)行安裝，本文建議使用Anaconda。
由于qlib有許多許多依賴，如果你不想安裝過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，或者引起其他程序的運(yùn)行問(wèn)題，建議使用Conda創(chuàng)建一個(gè)你的量化投資虛擬環(huán)境：
conda create?-n my_quant python=3.8Qlib 僅支持 Python3.7 以上的版本且暫不支持 Python3.10; 另外 Python 3.9 版本不支持模型性能繪制，因此我選擇創(chuàng)建Python3.8版本的虛擬環(huán)境。
(安裝方式一)pip 安裝：
pip install?pyqlib在pip安裝的過(guò)程中如果遇到任何問(wèn)題，請(qǐng)搜索引擎解決，如果無(wú)法解決，可以嘗試下面的源碼安裝：
(安裝方式二 (推薦))源碼安裝：
# 提前安裝一些依賴
pip install numpy
pip install --upgrade cython
# clone and install qlib
git clone?https://github.com/microsoft/qlib.git && cd?qlib
python setup.py install如果你由于網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題無(wú)法成功Clone項(xiàng)目，請(qǐng)?jiān)赑ython實(shí)用寶典公眾號(hào)后臺(tái)回復(fù) Qlib 下載源代碼。
Windows 機(jī)器在安裝的時(shí)候可能會(huì)遇到下面這個(gè)問(wèn)題：
這是因?yàn)榘惭b qlib 的依賴 — tables 時(shí)出現(xiàn)了編譯錯(cuò)誤，原因很多，我選擇逃學(xué)，因此建議使用 tables 的 wheel 文件進(jìn)行安裝，這樣就不需要編譯了：
https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#pytables
在上述網(wǎng)站下載適合你系統(tǒng)的 wheel 文件：
下載完畢后，輸入以下命令：
pip install 你的文件路徑/tables-3.6.1-cp39-cp39-win_amd64.whl
即可完成 tables 的安裝，然后再執(zhí)行一遍 python setup.py install 即可。
2. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
由于這套量化開(kāi)源平臺(tái)的作者是中國(guó)人，所以非常貼心地準(zhǔn)備好了A股數(shù)據(jù)，大家可以輸入命令直接下載：
# 1天級(jí)別數(shù)據(jù)
python scripts/get_data.py qlib_data --target_dir ~/.qlib/qlib_data/cn_data --region cn
# 1分鐘級(jí)別數(shù)據(jù)
python scripts/get_data.py qlib_data --target_dir ~/.qlib/qlib_data/cn_data_1min --region cn --interval 1min如果你需要其他分鐘級(jí)的數(shù)據(jù)，修改interval即可。
你可以使用crontab定時(shí)自動(dòng)更新數(shù)據(jù)（來(lái)自雅虎財(cái)經(jīng)）:
* * * * 1-5?python?
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