WonderTrader量化研發(fā)交易一站式框架

WonderTrader是一個(gè)基于C++核心模塊的，適應(yīng)全市場(chǎng)全品種交易的，高效率、高可用的量化交易開(kāi)發(fā)框架。

• 面向于專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的整體架構(gòu)
• 數(shù)十億級(jí)的實(shí)盤(pán)管理規(guī)模
• 從數(shù)據(jù)落地清洗、到回測(cè)分析、再到實(shí)盤(pán)交易、運(yùn)營(yíng)調(diào)度，量化交易所有環(huán)節(jié)全覆蓋

WonderTrader依托于高速的C++核心框架，高效易用的應(yīng)用層框架（wtpy），致力于打造一個(gè)從研發(fā)、交易、到運(yùn)營(yíng)、調(diào)度，全部環(huán)節(jié)全自動(dòng)一站式的量化研發(fā)交易場(chǎng)景。

WonderTrader于0.9開(kāi)啟了一個(gè)新的UFT引擎，針對(duì)超低延時(shí)交易的需求進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，經(jīng)過(guò)一系列的優(yōu)化以后，系統(tǒng)延遲在175納秒之內(nèi)。

WonderTrader的實(shí)盤(pán)運(yùn)行架構(gòu) 

WonderTrader的優(yōu)勢(shì)

• 豐富的交易引擎

  • CTA引擎，也叫同步策略引擎，一般適用于標(biāo)的較少，計(jì)算邏輯較快的策略，事件+時(shí)間驅(qū)動(dòng)。典型的應(yīng)用場(chǎng)景包括單標(biāo)的擇時(shí)、中頻以下的套利等。Demo中提供的DualThrust策略，單次重算平均耗時(shí)，Python實(shí)現(xiàn)版本約70多微秒，C++實(shí)現(xiàn)版本約4.5微秒。

  

   

  • SEL引擎，也叫異步策略引擎，一般適用于標(biāo)的較多，計(jì)算邏輯耗時(shí)較長(zhǎng)的策略，時(shí)間驅(qū)動(dòng)。典型應(yīng)用場(chǎng)景包括多因子選股策略、截面多空策略等。
  • HFT引擎，也叫高頻策略引擎，主要針對(duì)高頻或者低延時(shí)策略，事件驅(qū)動(dòng)，系統(tǒng)延遲在1-2微秒之間
  • UFT引擎，也叫極速策略引擎，主要針對(duì)超高頻或者超低延時(shí)策略，事件驅(qū)動(dòng)，系統(tǒng)延遲在200納秒之內(nèi)

  

• 完善的開(kāi)發(fā)接口

  • 高效易用的數(shù)據(jù)接口：每個(gè)策略都會(huì)有獨(dú)立的上下文模塊，上下文會(huì)自動(dòng)緩存策略所需要的數(shù)據(jù)，策略直接調(diào)用即可。
  • 簡(jiǎn)潔的信號(hào)接口：策略只需要設(shè)置目標(biāo)倉(cāng)位，后臺(tái)自動(dòng)執(zhí)行。
  • 上下文無(wú)關(guān)的策略邏輯：策略不需要自己記錄任何數(shù)據(jù)，每次只需要向接口查詢即可，數(shù)據(jù)全部緩存在內(nèi)存中，訪問(wèn)效率有保障。

• 專(zhuān)業(yè)的策略管理

  • 策略組合統(tǒng)一管理：采用策略組合的方式，主要為了配合專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品管理。一個(gè)組合盤(pán)，對(duì)應(yīng)若干個(gè)策略的若干個(gè)標(biāo)的，再設(shè)置一個(gè)基本的單位資金量，這就是產(chǎn)品管理的基本組合盤(pán)，方便擴(kuò)展。
  • 目標(biāo)倉(cāng)位合并執(zhí)行：目標(biāo)倉(cāng)位合并以后，避免了自成交的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)降低了保證金占用和傭金開(kāi)銷(xiāo)。
  • 理論部位獨(dú)立存儲(chǔ)：策略的理論部位是獨(dú)立存儲(chǔ)的，組合盤(pán)的整體績(jī)效也是獨(dú)立核算的，輕松勝任內(nèi)部管理。
  • 多賬戶并發(fā)執(zhí)行：組合的目標(biāo)頭寸確定以后，就通過(guò)多個(gè)交易通道同步執(zhí)行，可以有效的保障不同的賬戶的績(jī)效的一致性。

• 全類(lèi)型的回測(cè)支持

  • 語(yǔ)言支持全：不論是C++開(kāi)發(fā)的策略還是wtpy下開(kāi)發(fā)的python策略，或者其他語(yǔ)言子框架下開(kāi)發(fā)的策略，都在統(tǒng)一的回測(cè)引擎中統(tǒng)一回測(cè)。
  • 回測(cè)效率高：回測(cè)引擎采用C++開(kāi)發(fā)，回測(cè)效率高，速度快。不管是C++策略還是Python策略，都能快速驗(yàn)證。
  • 策略支持完備：除了CTA策略、SEL策略可以回測(cè)，HFT策略、UFT策略和執(zhí)行單元也能回測(cè) 

  

• 高效的數(shù)據(jù)伺服

  • 本地?cái)?shù)據(jù)伺服：WonderTrader內(nèi)置的存儲(chǔ)引擎采用本地存儲(chǔ)，在本地建立數(shù)據(jù)伺服，通過(guò)udp端口廣播實(shí)時(shí)行情，實(shí)現(xiàn)1+N的服務(wù)結(jié)構(gòu)，可以同時(shí)向多個(gè)組合盤(pán)提供無(wú)差別數(shù)據(jù)服務(wù)。專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商級(jí)別的架構(gòu)，支持搭建多級(jí)分發(fā)體系，輕松應(yīng)對(duì)各種需求場(chǎng)景。
  • 緩存歷史數(shù)據(jù)：交易過(guò)程中，歷史數(shù)據(jù)全部緩存到內(nèi)存中，同時(shí)采用內(nèi)存直接引用內(nèi)存數(shù)據(jù)切片的機(jī)制，從根本上避免數(shù)據(jù)拷貝，提高訪問(wèn)效率。
  • 高效存儲(chǔ)引擎：實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采用mmap文件，讀寫(xiě)高速并且不會(huì)丟失數(shù)據(jù)。同時(shí)支持mysql數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)，更方便在此基礎(chǔ)上搭建自有的投研數(shù)據(jù)庫(kù)。

• 靈活的風(fēng)險(xiǎn)控制

  • 組合盤(pán)資金風(fēng)控：組合盤(pán)有預(yù)設(shè)的資金規(guī)模，可以針對(duì)組合盤(pán)的虛擬資金，進(jìn)行組合盤(pán)的資金風(fēng)控。最大的優(yōu)點(diǎn)是，如果組合盤(pán)處于下行階段，觸發(fā)風(fēng)控以后，即使資金賬戶沒(méi)有打到風(fēng)控線，也不會(huì)再繼續(xù)下行了。
  • 通道流量風(fēng)控：主要針對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，控制的是總撤單筆數(shù)、短時(shí)間內(nèi)下單次數(shù)和撤單次數(shù)等指標(biāo)。
  • 賬戶資金風(fēng)控：和一般意義上的資金風(fēng)控一致，主要控制賬戶資金的回撤等。
  • 緊急人工介入：提供一個(gè)緊急的人工介入的入口，通過(guò)上傳一個(gè)配置文件，達(dá)到控制的目的。主要適用于單品種出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，如果全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，人工停止系統(tǒng)即可。
  • 離合器機(jī)制：離合器機(jī)制依托于信號(hào)和執(zhí)行分離的機(jī)制的，主要是如果策略或組合發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)離合器機(jī)制，直接斷開(kāi)信號(hào)執(zhí)行。優(yōu)點(diǎn)是不影響策略的邏輯，只斷開(kāi)信號(hào)的執(zhí)行，可以繼續(xù)觀察策略在特定行情階段的表現(xiàn)，和理論研究相互印證。 

  

• 強(qiáng)大的控制臺(tái)（wtpy的監(jiān)控服務(wù)）

  • 組合盤(pán)運(yùn)行監(jiān)控：可以查看實(shí)時(shí)運(yùn)行日志、策略理論數(shù)據(jù)、交易通道數(shù)據(jù)等，并提供手動(dòng)啟停的入口。

  

  • 自動(dòng)調(diào)度服務(wù)：全自動(dòng)調(diào)度定時(shí)任務(wù)（啟動(dòng)、停止、重啟），支持按周設(shè)置任務(wù)重復(fù)，支持進(jìn)程守護(hù)。

  

  • 實(shí)時(shí)事件通知：監(jiān)控服務(wù)接收組合盤(pán)推送的事件，然后轉(zhuǎn)發(fā)給監(jiān)控端，提示給用戶。
  • 在線回測(cè)分析：全自動(dòng)遠(yuǎn)程部署以后，提供在線回測(cè)服務(wù)，并進(jìn)行結(jié)果分析和圖形化展示。
  • 全自動(dòng)遠(yuǎn)程部署(在建)：全自動(dòng)在線遠(yuǎn)程部署，提供回測(cè)環(huán)境、實(shí)盤(pán)環(huán)境等多種應(yīng)用場(chǎng)景的自動(dòng)化部署服務(wù)。