TqSdk 天勤量化交易策略程序開發(fā)包

TqSdk 是一個(gè)由信易科技發(fā)起并貢獻(xiàn)主要代碼的開源 python 庫(kù). 依托快期多年積累成熟的交易及行情服務(wù)器體系, TqSdk 支持用戶使用極少的代碼量構(gòu)建各種類型的量化交易策略程序, 并提供包含歷史數(shù)據(jù)-實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)-開發(fā)調(diào)試-策略回測(cè)-模擬交易-實(shí)盤交易-運(yùn)行監(jiān)控-風(fēng)險(xiǎn)管理的全套解決方案.

from tqsdk import TqApi, TqAccount, TargetPosTask

api = TqApi(TqAccount("H海通期貨", "4003242", "123456"))      # 創(chuàng)建 TqApi 實(shí)例, 指定交易賬戶
q_1910 = api.get_quote("SHFE.rb1910")                         # 訂閱近月合約行情
t_1910 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1910")                    # 創(chuàng)建近月合約調(diào)倉(cāng)工具
q_2001 = api.get_quote("SHFE.rb2001")                         # 訂閱遠(yuǎn)月合約行情
t_2001 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2001")                    # 創(chuàng)建遠(yuǎn)月合約調(diào)倉(cāng)工具

while True:
  api.wait_update()                                           # 等待數(shù)據(jù)更新
  spread = q_1910["last_price"] - q_2001["last_price"]        # 計(jì)算近月合約-遠(yuǎn)月合約價(jià)差
  print("當(dāng)前價(jià)差:", spread)
  if spread > 250:
    print("價(jià)差過高: 空近月，多遠(yuǎn)月")                            
    t_1910.set_target_volume(-1)                              # 要求把1910合約調(diào)整為空頭1手
    t_2001.set_target_volume(1)                               # 要求把2001合約調(diào)整為多頭1手
  elif spread < 200:
    print("價(jià)差回復(fù): 清空持倉(cāng)")                               # 要求把 1910 和 2001合約都調(diào)整為不持倉(cāng)
    t_1910.set_target_volume(0)
    t_2001.set_target_volume(0)

要快速了解如何使用TqSdk, 可以訪問我們的十分鐘快速入門指南.

Architecture

行情網(wǎng)關(guān) (Open Md Gateway) 負(fù)責(zé)提供實(shí)時(shí)行情和歷史數(shù)據(jù)
交易中繼網(wǎng)關(guān) (Open Trade Gateway) 負(fù)責(zé)連接到期貨公司交易系統(tǒng)
這兩個(gè)網(wǎng)關(guān)統(tǒng)一以 Diff協(xié)議對(duì)下方提供服務(wù)
TqSdk按照Diff協(xié)議連接到行情網(wǎng)關(guān)和交易中繼網(wǎng)關(guān), 實(shí)現(xiàn)行情和交易功能

Features

TqSdk 提供的功能可以支持從簡(jiǎn)單到復(fù)雜的各類策略程序.

公司級(jí)數(shù)據(jù)運(yùn)維，提供當(dāng)前所有可交易合約從上市開始的 全部Tick數(shù)據(jù)和K線數(shù)據(jù)
支持市場(chǎng)上90%的期貨公司 實(shí)盤交易
支持 模擬交易
支持 Tick級(jí)和K線級(jí)回測(cè), 支持 復(fù)雜策略回測(cè)
提供近百個(gè) 技術(shù)指標(biāo)函數(shù)及源碼
用戶無(wú)須建立和維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù), 行情和交易數(shù)據(jù)全在 內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù) , 無(wú)訪問延遲
優(yōu)化支持 pandas 和 numpy 庫(kù)
無(wú)強(qiáng)制框架結(jié)構(gòu), 支持任意復(fù)雜度的策略, 在一個(gè)交易策略程序中使用多個(gè)品種的K線/實(shí)時(shí)行情并交易多個(gè)品種
配合開發(fā)者支持工具，能夠進(jìn)行交易信號(hào)打點(diǎn)，支持自定義指標(biāo)畫圖