風險，不確定性和利潤
第一篇為導論，由第1～2章組成。其中，第1章主要討論利潤在經(jīng)濟學理論中的地位。該章強調(diào)經(jīng)濟學作為一種理論科學假設(shè)的重要性，完全競爭意味著完備知識，因而在完全競爭的假設(shè)下，利潤是不存在的。第2章主要討論了利潤理論。該章對經(jīng)濟學的動態(tài)理論和風險理論進行了文獻綜述和歷史回顧，并在此基礎(chǔ)上指出動態(tài)理論混淆了變化的后果與變化中不確定性的后果；風險理論則混淆了可度量的概率意義上的風險與不可度量的不確定性之間的區(qū)別。這里奈特再一次強調(diào)，遵循已知規(guī)律的變化不會導致利潤，可度量的風險同樣也不產(chǎn)生利潤，因為這樣的風險都能夠通過保險或其他措施來消除。
第二篇探討完全競爭理論，由第3～6章組成。其中，第3章主要討論了選擇和交換理論。從經(jīng)濟秩序出發(fā)，作者認為經(jīng)濟秩序是協(xié)調(diào)和滿足需求的經(jīng)濟活動機制，而不同需求之間卻存在著多種沖突，比如，資源與資源在滿足多種需求時的使用；...
第一篇為導論，由第1～2章組成。其中，第1章主要討論利潤在經(jīng)濟學理論中的地位。該章強調(diào)經(jīng)濟學作為一種理論科學假設(shè)的重要性，完全競爭意味著完備知識，因而在完全競爭的假設(shè)下，利潤是不存在的。第2章主要討論了利潤理論。該章對經(jīng)濟學的動態(tài)理論和風險理論進行了文獻綜述和歷史回顧，并在此基礎(chǔ)上指出動態(tài)理論混淆了變化的后果與變化中不確定性的后果；風險理論則混淆了可度量的概率意義上的風險與不可度量的不確定性之間的區(qū)別。這里奈特再一次強調(diào)，遵循已知規(guī)律的變化不會導致利潤，可度量的風險同樣也不產(chǎn)生利潤，因為這樣的風險都能夠通過保險或其他措施來消除。
第二篇探討完全競爭理論，由第3～6章組成。其中，第3章主要討論了選擇和交換理論。從經(jīng)濟秩序出發(fā)，作者認為經(jīng)濟秩序是協(xié)調(diào)和滿足需求的經(jīng)濟活動機制，而不同需求之間卻存在著多種沖突，比如，資源與資源在滿足多種需求時的使用；效用和效用遞減規(guī)律；魯賓孫和魯賓孫經(jīng)濟；具有相對性的快樂與痛苦；成本是犧牲的選擇機會；資源的真正意義和資源成本等。該章使用函數(shù)、曲線和均衡等工具等對這些問題進行分析。第4章主要討論了聯(lián)合生產(chǎn)和資本化。作者試圖說明多種資源在商品生產(chǎn)中的使用問題和組織中的效果計算問題。在分析報酬遞減規(guī)律的基礎(chǔ)上，他把生產(chǎn)價值歸因于資源或投資品。由于時間在生產(chǎn)中的作用和時間偏好的謬誤，任何把生產(chǎn)能因分類為各種“要素”的分類方法都不可能成立。第5章主要討論了機會和不存在不確定性的社會的進步問題。具體分析了靜態(tài)條件的含義，以及進步的不同表現(xiàn)形式，分析了把生產(chǎn)“能因”按傳統(tǒng)三分法進行分類的問題，并對在沒有不確定性的情況下各領(lǐng)域的投資回報率與實際回報率進行比較，從而說明利息的本質(zhì)。第6章主要討論了完全競爭的小前提。作者分析了不存在不確定性條件下完全競爭的前提條件，分析了壟斷和壟斷的不同形式，以及競爭性體系走向壟斷的可能趨勢。
第三篇探討由風險和不確定性所造成的不完全競爭，由第7～12章組成。其中，第7章闡述了風險和不確定性的含義，主要分析了知識在行為中的作用。作者認為，行為是面向未來的，知識是預測未來的，雖然經(jīng)驗能夠被分解為特性不變的物體的行為，但是，對于我們?nèi)祟愔腔蹃碚f，這樣的東西實在太多，我們無法完全把握，以致我們依賴于從一種行為模式推斷另一種行為模式。由于我們不可能對窮盡性的和進行數(shù)量的分析，我們只能“估計”，由此推測出來的行為模式具有多樣性，導致利潤產(chǎn)生的“風險”是判斷錯誤的機會，在本質(zhì)上是不可度量的。第8章主要分析了人類對付不確定性的建構(gòu)和方法。我們對付不確定性的方法主要有兩種：一是集中化，保險就是這種形式的代表；二是專業(yè)化,企業(yè)的聯(lián)合有助于克服不確定性。第9章主要討論了企業(yè)和利潤。作者在靜態(tài)社會中引入不確定性概念，說明了在不確定性條件下企業(yè)的特殊決策與風險分攤機制，以及企業(yè)家才能的供給和需求。第10章繼續(xù)討論企業(yè)和利潤問題，主要說明管理人員的特有素質(zhì)是對人的判斷，最終控制是控制企業(yè)組織的人的選擇。第11章主要研究不確定性和社會進步。變化是不確定性的主要來源，投資中的不確定性導致投資功能與儲蓄功能的分離，并由此產(chǎn)生了利息理論，利潤資本化所導致的復雜問題成為利潤的恒久來源。第12章主要討論了不確定性和利潤的社會方面。作者提出，減少或重新分配不確定性的所有方法都是有成本的，并且，這些方法被運用到什么程度取決于多大程度上的不確定性是人們所不希望存在的。
奈特指出：“自從我關(guān)注經(jīng)濟學以來，令我特別感興趣的是經(jīng)濟學理論的含義、必要的假設(shè)條件，以及理論條件與現(xiàn)實條件之間的不一致性?！痹凇讹L險、不確定性和利潤》一書中，奈特正是從理論條件下競爭與實際條件下競爭的不一致性出發(fā)，即從對完全競爭與不完全競爭的分析入手，通過引入不確定性概念，尤其是通過區(qū)分兩種不同意義的不確定性概念，即風險與不確定性，揭示了理論上的完全競爭與實際競爭之間的本質(zhì)區(qū)別，從而揭示了利潤的來源。在這一過程中，奈特天才地研究和定義了企業(yè)和企業(yè)家的性質(zhì)。
奈特認為，正如《風險、不確定性和利潤》的書名所表明的那樣，本書的理論體系是從收入分配理論中的利潤問題出發(fā)，展開全書的分析過程。完全競爭的基本性質(zhì)是不存在利潤或虧損，商品的價值與成本完全相等，即產(chǎn)品價值被全部分配給各生產(chǎn)要素的所有者，沒有剩余。但是，在現(xiàn)實社會中，成本與價值僅僅是“趨于”相等，即只是偶然完全相等。在一般情況下，它們之間一定會存在一個正的或負的“利潤”，這樣，利潤就成為分析完全競爭與現(xiàn)實競爭之間不一致性問題的出發(fā)點。
（一）區(qū)分了風險與不確定性
為了說明利潤的來源，奈特首先區(qū)分了兩種不確定性。奈特指出，在本書中，我們將用“風險”指可度量的不確定性，用“不確定性”指不可度量的風險。正如我們已經(jīng)指出的那樣，利潤理論之所以得以成立，正是因為真正的“不確定性”，而不是“風險”。具體講，風險的特征是概率估計的可靠性，以及因此將它作為一種可保險的成本進行處理的可能性。估計的可靠性來自所遵循的理論規(guī)律或穩(wěn)定的經(jīng)驗規(guī)律，對經(jīng)濟理論的目的來說，整個概率問題的關(guān)鍵點是，只要概率能夠用這兩種方法中的任一種以數(shù)字表示，不確定性就可以被排除。與可計算或可預見的風險不同，不確定性是指人們?nèi)狈κ录幕局R，對事件可能的結(jié)果知之甚少，因此，不能通過現(xiàn)有理論或經(jīng)驗進行預見和定量分析。
奈特區(qū)分風險與不確定性的哲學意義在于：風險是一種人們可知其概率分布的不確定，但是人們可以根據(jù)過去推測未來的可能性；而不確定性則意味著人類的無知，因為不確定性表示著人們根本無法預知沒有發(fā)生過的將來事件，它是全新的、惟一的、過去從來沒有出現(xiàn)過的。
（二）說明了利潤起源
古典和新古典經(jīng)濟學的主要內(nèi)容是價格機制，企業(yè)僅僅被抽象為利潤最大化的生產(chǎn)者，即企業(yè)擁有完全的知識和預見，它總是遵循邊際成本等于邊際收益的原則進行生產(chǎn)，所以，在長期競爭均衡條件下，企業(yè)只能獲得正常利潤。為了批判這一理論，奈特用不確定性來說明在不完全競爭均衡條件下，利潤存在的合理性。
奈特認為，在不確定性假設(shè)下，所有的生產(chǎn)決策是在知識有限的情況下作出的，以至于對可能出現(xiàn)結(jié)果的概率計算成為不可能。由于每個決策只產(chǎn)生一種惟一的結(jié)果，所以，個體決策所導致的一系列可能的結(jié)果不受統(tǒng)計計量的約束。經(jīng)濟學分析是在完全競爭假設(shè)下對經(jīng)濟運行機制的研究，完全競爭是一個使產(chǎn)品價值與其成本趨于一致的過程，但是，在現(xiàn)實中兩者總存在一個差額，這個差額就是利潤。也就是說，由于現(xiàn)實中的競爭并非完全競爭，理論與實際的不一致性造成了不確定性，從而不確定性是利潤存在的基礎(chǔ)。
奈特強調(diào)，變化不一定會導致利潤的產(chǎn)生，因為有些變化可以事先精確地計算到成本中，使成本與產(chǎn)品售價相同，不會產(chǎn)生利潤；只有不確定性能夠?qū)⒗麧櫯c變化聯(lián)系在一起。利潤的真正來源是不確定性，僅有變化和進步不足以產(chǎn)生利潤，變化和進步的結(jié)果并不是其本身的結(jié)果，而是不確定性的結(jié)果。
（三）揭示了企業(yè)性質(zhì)
我們知道，20世紀30年代，科斯曾向古典和新古典經(jīng)濟學提問：既然價格體系如此有效，為什么現(xiàn)代經(jīng)濟里還有依賴行政命令運行的企業(yè)存在呢？奈特最先回答這個問題。盡管科斯并不同意奈特的觀點，但奈特對企業(yè)起源和性質(zhì)的討論對包括科斯在內(nèi)的所有經(jīng)濟學家，尤其是新制度經(jīng)濟學家都有著深遠的影響。
奈特認為，在不確定性的假設(shè)下，決定生產(chǎn)什么與如何生產(chǎn)優(yōu)先于實際生產(chǎn)本身，這樣，生產(chǎn)的內(nèi)部組織就不再是一件可有可無的事情了。生產(chǎn)的內(nèi)部組織首先是要找到一些最具管理才能的人，讓他們負責生產(chǎn)和經(jīng)營活動。世界上只有少數(shù)人是風險偏好者，而絕大部分人是風險規(guī)避和風險中性者，后者愿意交出自己對不確定性的控制權(quán)，但條件是風險偏好者即企業(yè)家要保證他們的工資，于是，企業(yè)就產(chǎn)生了。也就是說，在企業(yè)制度下，管理者通過承擔風險獲得剩余；工人通過轉(zhuǎn)嫁風險獲得工資。
為了說明企業(yè)家和企業(yè)的性質(zhì)，奈特的基本分析思路為：現(xiàn)實的經(jīng)濟過程是由預見未來的行動構(gòu)成的，而未來總是存在不確定因素的，企業(yè)家就是通過識別不確定性中蘊含的機會，并通過對資源整合來把握和利用這些機會獲得利潤。沿著這一思路，奈特分析了企業(yè)的性質(zhì)和在現(xiàn)代化生產(chǎn)條件下企業(yè)存在的理由，不確定性的存在意味著人們不得不預測未來的需要。首要的問題和職能是決定做什么和怎樣去做，因此出現(xiàn)了一個特殊階層，他們向他人支付有保證的工資，并以此控制他人的行動功能的多層次專業(yè)化的結(jié)果是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的工資制度，它在世界上的存在是不確定性這一事實的直接結(jié)果。
（四）提出了減少不確定性的方法
在本書中，奈特還分析了減少不確定性的兩種方法。一是集中化，保險就是這種形式的代表。保險公司利用不確定性結(jié)果的相互抵補，將眾多偶然事件集中到一起，從而把投保者的較大不確定性損失轉(zhuǎn)變成較小的保險費。二是專業(yè)化，企業(yè)的聯(lián)合有助于克服不確定性。企業(yè)通過增加生產(chǎn)規(guī)?？梢詼p少不確定性的控制成本，因為大企業(yè)的成本水平總是低于小企業(yè)。隨著企業(yè)規(guī)模的增加，專業(yè)化決策能夠減少控制成本的不確定性，同時也能產(chǎn)生更熟練的技能，以更好地應(yīng)對不確定性。
富蘭克·H·奈特（1885—1972年）是20世紀最有影響的經(jīng)濟學家之一，也是西方最偉大的思想家之一，他對于經(jīng)濟學發(fā)展和經(jīng)濟分析方法的創(chuàng)新做出了多方面的杰出貢獻。“作為一個古典自由主義者，他是芝加哥學派的創(chuàng)始人；作為一個批評家，他告誡公眾，經(jīng)濟學家的知識是有限的，其預測的失誤是不可避免的；作為一名教師，他培養(yǎng)出了像弗里德曼、斯蒂格勒和布坎南這樣著名的經(jīng)濟學家”。
1885年，奈特于出生在美國伊利諾伊州的一個農(nóng)場里，1911年在田納西州的米利根學院獲學士學位，1913年在田納西大學獲碩士學位，同年，奈特進入康奈爾大學學習哲學，一年后開始學習經(jīng)濟學。1916年，奈特從康奈爾大學獲得博士學位，其博士論文就是本書——《風險、不確定性和利潤》。畢業(yè)后，奈特在康奈爾大學任教一年，然后在芝加哥大學任教兩年，接著移居艾奧瓦，并在艾奧瓦大學晉升為教授。1927...
富蘭克·H·奈特（1885—1972年）是20世紀最有影響的經(jīng)濟學家之一，也是西方最偉大的思想家之一，他對于經(jīng)濟學發(fā)展和經(jīng)濟分析方法的創(chuàng)新做出了多方面的杰出貢獻?！白鳛橐粋€古典自由主義者，他是芝加哥學派的創(chuàng)始人；作為一個批評家，他告誡公眾，經(jīng)濟學家的知識是有限的，其預測的失誤是不可避免的；作為一名教師，他培養(yǎng)出了像弗里德曼、斯蒂格勒和布坎南這樣著名的經(jīng)濟學家”。
1885年，奈特于出生在美國伊利諾伊州的一個農(nóng)場里，1911年在田納西州的米利根學院獲學士學位，1913年在田納西大學獲碩士學位，同年，奈特進入康奈爾大學學習哲學，一年后開始學習經(jīng)濟學。1916年，奈特從康奈爾大學獲得博士學位，其博士論文就是本書——《風險、不確定性和利潤》。畢業(yè)后，奈特在康奈爾大學任教一年，然后在芝加哥大學任教兩年，接著移居艾奧瓦，并在艾奧瓦大學晉升為教授。1927年，奈特回到芝加哥大學，成為在芝加哥大學歷史上最具影響的經(jīng)濟學家，他一直在芝加哥大學工作到退休。
奈特也是美國經(jīng)濟學界最具權(quán)威性的人物之一，1950年他被推選為美國經(jīng)濟學會會長，1957年獲弗朗西斯·沃爾克獎?wù)拢‵rancis Volcker Medal），這是美國經(jīng)濟學會的最高獎。奈特一生撰寫過許多學術(shù)著作。除了《風險、不確定性和利潤》（1921）外，主要還有《經(jīng)濟組織》（1933）、《競爭的倫理學及其他文論》（1935）、《自由與改革：經(jīng)濟學與社會哲學論文集》（1947）、《論經(jīng)濟學的歷史與方法》（1956）以及《認知力與社會行動》（1960）等。