金融衍生品建模 : 基于Matl

《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要講述重要的衍生品定價(jià)模型，并運(yùn)用Matlab、C++和Excel對(duì)包括信用衍生品（如信用違約掉期和信用關(guān)聯(lián)記錄）、債務(wù)抵押債券（CDO）、住房抵押貸款支持證券（MBS）、資產(chǎn)支持證券（ABS）、互換、固定收益證券，以及日漸重要的天氣、電力、能源衍生品等進(jìn)行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代碼，這些代碼都可以更改和擴(kuò)展，以滿足實(shí)際需要讀者將從衍生品模型的數(shù)據(jù)、理論和代碼執(zhí)行上獲益。

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Justin London，擁有密歇根大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的學(xué)士學(xué)位、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的文科碩士學(xué)位，以及金融工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)和數(shù)學(xué)的理科碩士學(xué)位。他是全球在線交易和金融技術(shù)公司的創(chuàng)始人，曾為貿(mào)易公司和他自己的定量咨詢公司開(kāi)發(fā)固定收益和股權(quán)模型。他曾在芝加哥一家大銀行使用信用衍生品分析和管理銀行企業(yè)貸款組合，而且還指導(dǎo)幾家銀行完成了自己的衍生品交易系統(tǒng)。