交易系統(tǒng)與方法（原書第5版）
如果交易系統(tǒng)與量化交易這個向來屬于黑箱的行當(dāng)能有一本可以用于自學(xué)與教學(xué)的教材，那可能就是佩里 J. 考夫曼的這本《交易系統(tǒng)與方法》了。
本書真正做到了從零開始介紹交易系統(tǒng)，從最初的統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)開始，逐步介紹了各種技術(shù)分析方法的圖形識別技術(shù)、各類交易與數(shù)學(xué)指標(biāo)的應(yīng)用，還介紹了事件與季節(jié)性周期驅(qū)動的系統(tǒng)模型，此后引入了平倉合約數(shù)與利差套利等期貨對沖方法模型，還把行為金融也納入了系統(tǒng)分析的框架中，最后還介紹了風(fēng)險控制與投資組合配置的模型。
本書之所以有近千頁的厚度，就是因為它不是單純地介紹概念，還具體到了軟件應(yīng)用環(huán)節(jié)，公開了自己的一些模型構(gòu)建參數(shù)，并且還附上了編程代碼。對于量化入門新手來說，從本書中能了解整個量化領(lǐng)域的基礎(chǔ)與概況。
佩里 J. 考夫曼
（Perry J. Kaufman）
佩里 Ｊ. 考夫曼，擁有近半世紀(jì)的證券與衍生產(chǎn)品市場交易經(jīng)驗，是系統(tǒng)交易與量化交易領(lǐng)域的先驅(qū)。在全球各地向基金、政府以及投資經(jīng)理分享自己所開創(chuàng)的系統(tǒng)交易領(lǐng)域的真知灼見。
他的職業(yè)生涯開啟于宇航領(lǐng)域，效力于NASA，負責(zé)航天器的導(dǎo)航與控制系統(tǒng)設(shè)計，參與了著名的雙子星計劃（美國最早的宇航員太空行走試驗，阿波羅計劃的先驅(qū)）。隨著阿波羅計劃的結(jié)束，美國航天的黃金時代走向尾聲，他將視野轉(zhuǎn)向了華爾街。1973年，在阿波羅計劃結(jié)束后的第二年，《交易系統(tǒng)與方法》的第1版誕生。他是第一批將計算機模型運用于市場決策的先驅(qū)。他開發(fā)了投資組合最優(yōu)化程序，并創(chuàng)立了市場中性策略等一系列早期量化策略的雛形。他是哥倫比亞大學(xué)期貨市場研究中心的委員會成員，佛蒙特證券研究所顧問委員會的第一主席，創(chuàng)立了《期貨市場學(xué)刊》。2002年...
佩里 J. 考夫曼
（Perry J. Kaufman）
佩里 Ｊ. 考夫曼，擁有近半世紀(jì)的證券與衍生產(chǎn)品市場交易經(jīng)驗，是系統(tǒng)交易與量化交易領(lǐng)域的先驅(qū)。在全球各地向基金、政府以及投資經(jīng)理分享自己所開創(chuàng)的系統(tǒng)交易領(lǐng)域的真知灼見。
他的職業(yè)生涯開啟于宇航領(lǐng)域，效力于NASA，負責(zé)航天器的導(dǎo)航與控制系統(tǒng)設(shè)計，參與了著名的雙子星計劃（美國最早的宇航員太空行走試驗，阿波羅計劃的先驅(qū)）。隨著阿波羅計劃的結(jié)束，美國航天的黃金時代走向尾聲，他將視野轉(zhuǎn)向了華爾街。1973年，在阿波羅計劃結(jié)束后的第二年，《交易系統(tǒng)與方法》的第1版誕生。他是第一批將計算機模型運用于市場決策的先驅(qū)。他開發(fā)了投資組合最優(yōu)化程序，并創(chuàng)立了市場中性策略等一系列早期量化策略的雛形。他是哥倫比亞大學(xué)期貨市場研究中心的委員會成員，佛蒙特證券研究所顧問委員會的第一主席，創(chuàng)立了《期貨市場學(xué)刊》。2002年，他在位于紐約曼哈頓的巴魯克學(xué)院開創(chuàng)了交易系統(tǒng)的研究生課程，這是量化交易領(lǐng)域的里程碑事件。