期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品

《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(第6版·專業(yè)版)》曾被譽為華爾街人手一冊的“圣經(jīng)”，是全球高校學(xué)習(xí)衍生產(chǎn)品的暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options，F(xiàn)utures，And OtherDerivatives第6版的中譯本?！镀跈?quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(第6版·專業(yè)版)》內(nèi)容全面，幾乎囊括了金融衍生產(chǎn)品的所有理論知識。書中各章自成體系，使具有不同需求的讀者可有選擇地閱讀《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(第6版·專業(yè)版)》。

全書共32章，內(nèi)容包括：期貨市場的機制、期貨套期保值策略、利率、利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權(quán)市場的機制、期權(quán)的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波動率微笑、數(shù)值方法、在險值、信用風(fēng)險、信用衍生產(chǎn)品、奇異期權(quán)、凸性調(diào)整和實物期權(quán)等。

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《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(第6版·專業(yè)版)》曾被譽為華爾街人手一冊的“圣經(jīng)”，是全球高校學(xué)習(xí)衍生產(chǎn)品的暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options，F(xiàn)utures，And OtherDerivatives第6版的中譯本?！镀跈?quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(第6版·專業(yè)版)》內(nèi)容全面，幾乎囊括了金融衍生產(chǎn)品的所有理論知識。書中各章自成體系，使具有不同需求的讀者可有選擇地閱讀《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(第6版·專業(yè)版)》。

全書共32章，內(nèi)容包括：期貨市場的機制、期貨套期保值策略、利率、利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權(quán)市場的機制、期權(quán)的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波動率微笑、數(shù)值方法、在險值、信用風(fēng)險、信用衍生產(chǎn)品、奇異期權(quán)、凸性調(diào)整和實物期權(quán)等。

《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(第6版·專業(yè)版)》同先前的版本一樣適于不同的用途，既適用于商學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、投資學(xué)、金融工程專業(yè)的研究生，也適用于數(shù)學(xué)功底較好的本科高年級學(xué)生，尤其對衍生品市場的金融從業(yè)人員、分析師、交易員或者其他的市場從業(yè)人員來說，《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(第6版·專業(yè)版)》具有不可替代的閱讀價值。

約翰·赫爾，衍生產(chǎn)品和風(fēng)險管理教授，在衍生產(chǎn)品和風(fēng)險管理領(lǐng)域享有盛名。他和Alan White 教授研發(fā)出的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。　　赫爾也曾榮獲多倫多大學(xué)著名的Northrop Frye教師大獎，在1999年他被國際金融工程師協(xié)會（International Association of Financial Engineers）評為年度金融工程大師（Financial Engineer of the Year）。