金融數(shù)學(xué)教程

本書是金融數(shù)學(xué)入門教材，含有大量的習(xí)題和例子，面向有一定數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的讀者，書中首先基本離散時間框架描述了一些基本概念，如單時段模型、二項式樹、離散參數(shù)鞅、布朗運(yùn)動、隨機(jī)分析和Black-Scholes模型及定價公式，接著介紹了一些復(fù)雜的金融模型和金融產(chǎn)品，最后討論了金融方面更為高級的話題，如多資產(chǎn)股票模型、帶跳的資產(chǎn)價格模型和隨機(jī)波動率等。

本書適用于相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生課程，也可供相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士參考。

（英）埃瑟里奇，Alison Etheridge牛津大學(xué)Madgalen學(xué)院教授。擁有牛津大學(xué)博士學(xué)位，并在劍橋大學(xué)做博士后研究。她曾先后任教于加州大學(xué)伯克利分校、愛丁堡大學(xué)和倫敦大學(xué)。主要研究興趣是隨機(jī)過程和偏微分方程及其應(yīng)用。除本書外，她還著有Introdution to Superprocesses一書。