多元時間序列分析及金融應(yīng)用：R語言

本書介紹了多元時間序列數(shù)據(jù)的基本概念和思想，并用R軟件來展示所有的方法和模型。本書共分為7章，其主要內(nèi)容為多元時間序列的基本概念、向量自回歸（VAR）模型、向量自回歸移動平均（VARMA）模型、多元時間序列的結(jié)構(gòu)設(shè)定、單位根非平穩(wěn)和協(xié)整問題、因子模型和一些特定的多元時間序列主題、多元波動率模型。全書應(yīng)用實際的例子，并用R軟件來說明分析方法。本書可作為高等院校統(tǒng)計學、金融學等相關(guān)專業(yè)高年級本科生或研究生的時間序列分析教材，也可供相關(guān)專業(yè)研究人員參考。