金融衍生工具中的數(shù)學(xué)

《金融衍生工具中的數(shù)學(xué)(第2版)》以現(xiàn)代資產(chǎn)定價理論所需的基本數(shù)學(xué)工具進行了系統(tǒng)全面的介紹，主要內(nèi)容包括套利定理、風(fēng)險中性概率、維納過程、泊松過程、Ito微積分、鞅、偏微分方程、Girsanov定理、Feynman-Kac公式等。該書的一個特色，用簡單、清晰的方式將相關(guān)數(shù)學(xué)知識與金融應(yīng)用很好地結(jié)合起來，既為讀者彌補了相應(yīng)數(shù)學(xué)知識，又能讓讀者明白這些數(shù)學(xué)知識在資產(chǎn)定價中是如何應(yīng)用的。

總的來說，與第一版相比，這一版本的內(nèi)容幾乎增加了一倍。前15章以對印刷和其它錯誤進行了修訂，并新增了幾節(jié)內(nèi)容。《金融衍生工具中的數(shù)學(xué)(第2版)》的新穎之處體現(xiàn)在第二部分的7章內(nèi)容之中。這幾章使用的方法與第一部分類似，涉及固定收益產(chǎn)品和利率產(chǎn)品中的數(shù)學(xué)工具。最后一章是停時和美式衍生工具的簡略介紹。