金融數(shù)學 (第2版)

馬雷克·凱賓斯基、托馬斯·札斯特溫尼克編著的《金融數(shù)學：金融工程引論（第二版）》以債券和股票價格的數(shù)學模型為基礎(chǔ)，涵蓋了對現(xiàn)代金融市場運行有重大影響的數(shù)理金融的三個主要領(lǐng)域：離散時間情形和連續(xù)時間情形下，基于無套利原則的期權(quán)定價；馬科維茨投資組合優(yōu)化和資本資產(chǎn)定價模型；離散情形下的基本隨機利率模型。

與第一版相比，本版有以下特點：

第一，每章都以案例分析開始，從而說明實際需要促進了理論工具的發(fā)展。

第二，在每章的最后，對事例進行了詳細研究。

第三，增加了新的一章用于討論連續(xù)時間模型，根據(jù)直覺勾勒出了數(shù)學論證和結(jié)構(gòu)。

第四， 完全證明了在離散情況下數(shù)理金融的兩個基本定理。

《金融數(shù)學：金融工程引論（第二版）》把金融學動因和數(shù)學風格密切結(jié)合起來，非常適合管理學、金融學、經(jīng)濟學專業(yè)金融數(shù)學和金融工程課程使用，同時也是讀者進行金融投資活動的絕佳參考書。

馬雷克·凱賓斯基，波蘭礦業(yè)也近學院應用數(shù)學系教授，研究領(lǐng)域包括數(shù)學金融、公司金融、信貸風險、有價證券、隨機分析等。曾出版多本有關(guān)金融方面的教材和學術(shù)著作，在著名期刊發(fā)表論文50多篇。