Python金融衍生品大數(shù)據(jù)分析

Python 在衍生工具分析領(lǐng)域占據(jù)重要地位，使機(jī)構(gòu)能夠快速、有效地提供定價(jià)、交易及風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果。本書精心介紹了有效定價(jià)期權(quán)的四個(gè)領(lǐng)域：基于巿場(chǎng)定價(jià)的過(guò)程、完善的巿場(chǎng)模型、數(shù)值方法及技術(shù)。書中的內(nèi)容分為三個(gè)部分。第一部分著眼于影響股指期權(quán)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)，以及股票和利率的相關(guān)實(shí)證發(fā)現(xiàn)。第二部分包括套利定價(jià)理論、離散及連續(xù)時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)，并介紹Carr-Madan和Lewis這兩種流行的傅里葉期權(quán)定價(jià)方法。最后，第三部分探究基于巿場(chǎng)定價(jià)的整個(gè)過(guò)程，以及定價(jià)奇異、復(fù)雜期權(quán)（衍生工具）所用的蒙特卡羅摸擬。

本書兼具實(shí)用與學(xué)習(xí)價(jià)值，提供完整獨(dú)立的Python腳本、模塊及5000行以上代碼。英文原書對(duì)應(yīng)網(wǎng)站（Http://wiley.quant-platform.com）有書中所有代碼及可立即執(zhí)行的IPython Notebook。

本書專門針對(duì)量化投資從業(yè)人...

Python 在衍生工具分析領(lǐng)域占據(jù)重要地位，使機(jī)構(gòu)能夠快速、有效地提供定價(jià)、交易及風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果。本書精心介紹了有效定價(jià)期權(quán)的四個(gè)領(lǐng)域：基于巿場(chǎng)定價(jià)的過(guò)程、完善的巿場(chǎng)模型、數(shù)值方法及技術(shù)。書中的內(nèi)容分為三個(gè)部分。第一部分著眼于影響股指期權(quán)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)，以及股票和利率的相關(guān)實(shí)證發(fā)現(xiàn)。第二部分包括套利定價(jià)理論、離散及連續(xù)時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)，并介紹Carr-Madan和Lewis這兩種流行的傅里葉期權(quán)定價(jià)方法。最后，第三部分探究基于巿場(chǎng)定價(jià)的整個(gè)過(guò)程，以及定價(jià)奇異、復(fù)雜期權(quán)（衍生工具）所用的蒙特卡羅摸擬。

本書兼具實(shí)用與學(xué)習(xí)價(jià)值，提供完整獨(dú)立的Python腳本、模塊及5000行以上代碼。英文原書對(duì)應(yīng)網(wǎng)站（Http://wiley.quant-platform.com）有書中所有代碼及可立即執(zhí)行的IPython Notebook。

本書專門針對(duì)量化投資從業(yè)人員、交易員、風(fēng)控經(jīng)理等而寫，也可作為各大高校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)研究機(jī)構(gòu)的優(yōu)秀參考書。