國(guó)債基差交易

《國(guó)債基差交易》一書自1989年首次出版發(fā)行以來(lái)，已經(jīng)逐漸成為每個(gè)美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨專業(yè)交易員的指定參考用書?！秶?guó)債基差交易(第3版):為避險(xiǎn)者、投機(jī)者和套利者提供的詳解》深入分析了美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)之間的復(fù)雜關(guān)系，其所帶來(lái)的套利機(jī)會(huì)及對(duì)市場(chǎng)的影響將有助于成千上萬(wàn)的避險(xiǎn)者、投機(jī)者和套利者從中獲利。第三版對(duì)各類投資者來(lái)說(shuō)必不可少，也反映了第二版出版以來(lái)的十多年間市場(chǎng)上出現(xiàn)的大量變化，主要包括：更新對(duì)空頭交割選擇的估值方法的解釋；新加全球國(guó)債期貨交易的內(nèi)容以及組合經(jīng)理的應(yīng)用；補(bǔ)充一些新圖表、例子和個(gè)案來(lái)全面研究國(guó)債基差交易。在美國(guó)開展長(zhǎng)期國(guó)債期貨交易三十多年來(lái)，長(zhǎng)期國(guó)債基差的波動(dòng)已經(jīng)為避險(xiǎn)者和交易者提供了可靠的交易機(jī)會(huì)《國(guó)債基差交易》一書詳細(xì)解釋了相關(guān)投資機(jī)會(huì)的變動(dòng)方式，并為職業(yè)交易者提供最新的知識(shí)和技術(shù)來(lái)從中獲利，也有助于在不斷出現(xiàn)利率波...

《國(guó)債基差交易》一書自1989年首次出版發(fā)行以來(lái)，已經(jīng)逐漸成為每個(gè)美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨專業(yè)交易員的指定參考用書?！秶?guó)債基差交易(第3版):為避險(xiǎn)者、投機(jī)者和套利者提供的詳解》深入分析了美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)之間的復(fù)雜關(guān)系，其所帶來(lái)的套利機(jī)會(huì)及對(duì)市場(chǎng)的影響將有助于成千上萬(wàn)的避險(xiǎn)者、投機(jī)者和套利者從中獲利。第三版對(duì)各類投資者來(lái)說(shuō)必不可少，也反映了第二版出版以來(lái)的十多年間市場(chǎng)上出現(xiàn)的大量變化，主要包括：更新對(duì)空頭交割選擇的估值方法的解釋；新加全球國(guó)債期貨交易的內(nèi)容以及組合經(jīng)理的應(yīng)用；補(bǔ)充一些新圖表、例子和個(gè)案來(lái)全面研究國(guó)債基差交易。在美國(guó)開展長(zhǎng)期國(guó)債期貨交易三十多年來(lái)，長(zhǎng)期國(guó)債基差的波動(dòng)已經(jīng)為避險(xiǎn)者和交易者提供了可靠的交易機(jī)會(huì)《國(guó)債基差交易》一書詳細(xì)解釋了相關(guān)投資機(jī)會(huì)的變動(dòng)方式，并為職業(yè)交易者提供最新的知識(shí)和技術(shù)來(lái)從中獲利，也有助于在不斷出現(xiàn)利率波動(dòng)的情況下管理風(fēng)險(xiǎn)。

蓋倫·D.伯格哈特（Galen D. Burghardt）是東方匯理金融期貨公司（Calyon Financial）研究部的高級(jí)副總裁和董事，同時(shí)也是芝加哥大學(xué)商學(xué)院金融系的兼職教授。

特倫斯·M.貝爾頓（Terrence M. Belton）是JP摩根公司（JP Morgan）美國(guó)固定收益證券策略小組的執(zhí)行董事和負(fù)責(zé)人，同時(shí)也是芝加哥大學(xué)商學(xué)院金融系的兼職教授。

莫頓·雷恩（Morton Lane）是雷恩金融公司（Lane Financial）的總裁。

約翰·帕帕（John Papa）曾任紐約期貨交易所貼現(xiàn)公司（Discount Corporation of New York Futures）的副總裁，現(xiàn)已退休。