師門筆記68.量化交易之父和量化交易之王

從前，大家感覺，學(xué)問是學(xué)問，賺錢是賺錢，書齋學(xué)者一生在象牙塔過著優(yōu)渥的生活，靠的是大學(xué)發(fā)給的俸祿，自己的實(shí)戰(zhàn)能力是沒有的。

即使是經(jīng)濟(jì)學(xué)家，情況也好不到哪里去，卡爾·馬克思炒股賠的底兒掉（紅色的燕妮），靠著老婆帶來的豐厚的陪嫁，卡爾一度過上了體面的生活，但是后來因?yàn)槌垂少r沒了。牛頓也是炒股炒破產(chǎn)了，牛頓敗于著名的南海公司泡沫，后來他說，我能計(jì)算出天體運(yùn)行的軌跡，卻無法計(jì)算人性的貪婪。丘吉爾炒股也是差點(diǎn)破產(chǎn)，凱恩斯好一些，他放棄了對(duì)短線價(jià)格的預(yù)測(cè)，在后期取得了一定成功。

有時(shí)候我們說，經(jīng)濟(jì)學(xué)家未必會(huì)賺錢，從前看這話問題不大，但是實(shí)際上從上個(gè)世紀(jì)下半段，米帝的學(xué)者已經(jīng)開始扭轉(zhuǎn)這種局面，我要說的第一個(gè)人叫做Edward Thorp，去看一部電影：決勝21點(diǎn)，凱文史派西主演的，非常好看。這片子就是以索普為原型，用算法致勝21點(diǎn)，后來成了全美所有賭場(chǎng)禁止入內(nèi)的傳奇人物。索普是數(shù)學(xué)天才，他的伯樂叫做香農(nóng)，沒錯(cuò)，信息論的創(chuàng)始人，索普概率算法打敗拉斯維加斯之后，1965年開始，來到了全世界最大的賭場(chǎng)華爾街，用他的粉絲捐給他的10萬塊錢，開始了他的傳奇投資。

愛德華.索普，也被稱之為量化交易之父，從1965到1985年，索普管理的基金，從10萬塊暴增到了1.3億，當(dāng)然也并不全是賺來的，也有別人的注資。索普的價(jià)值在于他的開創(chuàng)性，他之后，出現(xiàn)了著名的超級(jí)巨星詹姆斯.西蒙斯，如果說索普是量化交易之父,那么西蒙斯就是量化交易之王。

30歲時(shí)就成為了大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院的院長(zhǎng)，他還同時(shí)擔(dān)任哈佛和MIT的數(shù)學(xué)教授，此人學(xué)術(shù)上最大的貢獻(xiàn)是在幾何領(lǐng)域，他曾和我國(guó)數(shù)學(xué)大師陳省身合作創(chuàng)立了著名的陳－西蒙斯定理。

就是這樣一個(gè)前途無量的青年數(shù)學(xué)家，后來改行跑到長(zhǎng)島，創(chuàng)立了自己的大獎(jiǎng)?wù)禄稹?988年成立至今，大獎(jiǎng)?wù)禄鸬哪昊貓?bào)率高達(dá)35%，這是一個(gè)非常恐怖的數(shù)據(jù)，假如你在1988年投1美元，到了2018年將擁有20837.84美元，收益率超過2萬倍。看看同時(shí)期的巴菲特的伯克希爾的表現(xiàn)，年化回報(bào)率僅20.5%，傳奇人物索羅斯的巔峰時(shí)代1988-1999年，總收益是1701%，但是同時(shí)期大獎(jiǎng)?wù)禄鹂偸找娉^2400%。

其實(shí)我就是想說當(dāng)代學(xué)術(shù)早已和現(xiàn)實(shí)密切結(jié)合，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)皇冠上的明珠，最耀眼最重要也是最有趣的一個(gè)問題就是，如何有效地掙到錢。