GBDT與XGBOOST串講

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最近，一直被GBDT和XGBOOST煩惱，產(chǎn)生了如下的問題，由此產(chǎn)生了這篇文章。

• XGBOOST怎么生成一棵樹？

• GBDT算法是什么？

• GBDT與BT(提升樹)是一回事嗎？

本篇文章結(jié)構(gòu):

Boosting Tree(提升樹)

提升樹是采用加法模型與前向分布算法進行提升的，是基于殘差進行訓練的。提升樹分為回歸樹和二叉分類樹，對于分類問題就是分類樹(可以參考AdaBoost算法),對于回歸問題就是回歸樹。至于為什么叫“提升”樹？我的理解是因為是加法模型，相加進而為提升。

具體算法如下:

其中2.a步是計算殘差，2.b步通過把2.a的殘差當作標簽,可以使用線性回歸的方法進行擬合殘差。通過M次循環(huán)一共得到M+1顆樹，每個輸入數(shù)據(jù)X的結(jié)果，是M+1棵樹預測的結(jié)果之和。?

GB算法

當提升樹的損失函數(shù)是平方損失和指數(shù)損失時，每一步優(yōu)化很簡單；但是對于一般函數(shù)，優(yōu)化不是非常簡單，因此采用梯度下降法進行優(yōu)化。至于為什么是“梯度提升”，我的理解是首先基于當前模型損失函數(shù)的負梯度信息進行擬合形成新的弱分類器,然后根據(jù)殘差進行尋找該新分類器的權(quán)重!由此，即為梯度提升!

具體算法如下:

第4步，使用梯度作為標簽進行擬合新的一棵樹；第5步是基于殘差進行得到新的一顆樹的權(quán)重，其中殘差來自于第i個數(shù)據(jù)的標簽y與前m-1棵樹的差得到的。其中F(x)表示前幾棵樹的總的函數(shù)。

GBDT算法

?

有了上面的GB算法介紹，那么使用決策樹作為弱分類器的GB算法被稱為GBDT(Gradient Boosting Decision Tree)。一般采用CART得到?jīng)Q策樹，CART是采用基尼指數(shù)作為決策樹的損失增益函數(shù)?；嶂笖?shù)反應(yīng)了數(shù)據(jù)集D中任意兩個樣本不一致的概率。其基尼指數(shù)越高則數(shù)據(jù)集D的純度越高；純度越高正是決策樹每個葉子節(jié)點的類別越一致。信息熵和基尼指數(shù)都是《信息論》中的內(nèi)容。

XGBOOST

?

XGBOOST是GBDT算法的工程實現(xiàn)，XGBOOST的公式推導采用二階泰勒公式的展開形式進行推導，使得每棵樹之間得變化更小，而且還使用了正則化項，控制了每棵樹的復雜度,進而防止過擬合。

公式推導也可以參見論文XGBoost: A Scalable Tree Boosting System

XGBOOST在生成一顆樹的時候，使用如下公式進行左右分支。

訓練得到第M棵樹的損失函數(shù)：???

其實XGBOOST每一次分支采用的是貪心算法，對于決策說來說每次分支也是采用貪心算法，只不過每次進行分支使用的損失函數(shù)不一樣。對于決策樹有基尼指數(shù)、信息熵等loss函數(shù)。

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