波動(dòng)率曲面

《波動(dòng)率曲面：期權(quán)波動(dòng)率建模實(shí)戰(zhàn)指南》可以幫助讀者快速了解期權(quán)定價(jià)領(lǐng)域最新的理論，熟悉權(quán)益類衍生品市場(chǎng)的歷史和交易實(shí)踐。這是一本寫給實(shí)踐工作者的實(shí)戰(zhàn)性書籍，本書的前半部分側(cè)重于構(gòu)建理論架構(gòu)，后半部分則面向?qū)嶋H應(yīng)用：

包含了Heston模型的詳細(xì)推導(dǎo)過程，解釋了很多流行的模型，如：SVJ，SVJJ，SABR和CreditGrades；

討論了多種類型的奇異期權(quán)的特征，從簡(jiǎn)單的障礙期權(quán)到特別奇異的拿破侖；

通過對(duì)最新研究成果的完美呈現(xiàn)，詳細(xì)介紹了波動(dòng)率衍生品；

通過對(duì)真實(shí)交易的到期債券的案例研究，檢驗(yàn)了奇異凱利合約的表現(xiàn)。

Jim Gatheral 是美林證券（Merril Lynch）的董事總經(jīng)理（Managing director），紐約大學(xué)柯朗數(shù)學(xué)科學(xué)研究所的客座教授。Gatheral博士于1983年在劍橋大學(xué)獲得理論物理博士學(xué)位。之后，他主要于倫敦、東京、紐約從事衍生產(chǎn)品相關(guān)工作——賬簿管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、量化分析。1997年至2005年，Gatheral博士在美林證券股票量化分析組任主管。他現(xiàn)在的研究重點(diǎn)是股票市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)和算法交易。