波動率：實用期權(quán)理論
本書為期權(quán)理論的基礎(chǔ)和高級思想提供了直觀的、技術(shù)性的解釋。如果需要在短時間內(nèi)進(jìn)行決策，簡單的方法和直覺將比復(fù)雜的數(shù)學(xué)計算更具價值。從這個角度看，本書對期權(quán)交易、期權(quán)定價、風(fēng)險管理決策及其他相關(guān)從業(yè)者來說意義非凡——
（1）在建立正式的數(shù)學(xué)模型之前，基于直觀的經(jīng)濟(jì)論據(jù)，深入理解期權(quán)希臘字母、Delta對沖、隱含波動率等期權(quán)理論中的關(guān)鍵概念；
（2）深入研究布萊克-斯科爾斯-默頓（BSM）模型及其基本理論假設(shè)與含義，以促進(jìn)其實際應(yīng)用；
（3）快速高效地將期權(quán)理論轉(zhuǎn)換為實戰(zhàn)。
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編輯推薦
★來自經(jīng)驗豐富的行業(yè)專家——高盛董事總經(jīng)理兼全球外匯奇異期權(quán)主管亞當(dāng)?S.伊克巴勒。
★期權(quán)交易面臨的挑戰(zhàn)更多是概念理解上的，而非純數(shù)學(xué)上的，本書直面這些挑戰(zhàn)并在期權(quán)理論和實戰(zhàn)之間建立起清晰的聯(lián)系。
★對期權(quán)理論和技術(shù)機(jī)制的真正探索，兼具廣度和深度，有助于促進(jìn)更有效的期...
本書為期權(quán)理論的基礎(chǔ)和高級思想提供了直觀的、技術(shù)性的解釋。如果需要在短時間內(nèi)進(jìn)行決策，簡單的方法和直覺將比復(fù)雜的數(shù)學(xué)計算更具價值。從這個角度看，本書對期權(quán)交易、期權(quán)定價、風(fēng)險管理決策及其他相關(guān)從業(yè)者來說意義非凡——
（1）在建立正式的數(shù)學(xué)模型之前，基于直觀的經(jīng)濟(jì)論據(jù)，深入理解期權(quán)希臘字母、Delta對沖、隱含波動率等期權(quán)理論中的關(guān)鍵概念；
（2）深入研究布萊克-斯科爾斯-默頓（BSM）模型及其基本理論假設(shè)與含義，以促進(jìn)其實際應(yīng)用；
（3）快速高效地將期權(quán)理論轉(zhuǎn)換為實戰(zhàn)。
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編輯推薦
★來自經(jīng)驗豐富的行業(yè)專家——高盛董事總經(jīng)理兼全球外匯奇異期權(quán)主管亞當(dāng)?S.伊克巴勒。
★期權(quán)交易面臨的挑戰(zhàn)更多是概念理解上的，而非純數(shù)學(xué)上的，本書直面這些挑戰(zhàn)并在期權(quán)理論和實戰(zhàn)之間建立起清晰的聯(lián)系。
★對期權(quán)理論和技術(shù)機(jī)制的真正探索，兼具廣度和深度，有助于促進(jìn)更有效的期權(quán)交易和波動率策略。
★本書的觀點適用于股票、債券、商品和其他期權(quán)，尤其是外匯期權(quán)場外交易市場（OTC），流動性高、約束條件低的OTC為實踐本書的思想提供了絕佳的“訓(xùn)練場”。
〔英〕亞當(dāng)?S.伊克巴勒（Adam S. lqbal）
高盛投資公司董事總經(jīng)理兼全球外匯奇異期權(quán)主管，曾擔(dān)任高盛EMEA（歐洲、中東和非洲地區(qū)）G10外匯期權(quán)交易主管。
曾擔(dān)任太平洋投資管理公司外匯波動率投資組合經(jīng)理、巴克萊投資銀行外匯期權(quán)交易員。
擁有倫敦帝國理工學(xué)院金融數(shù)學(xué)和金融經(jīng)濟(jì)學(xué)雙博士學(xué)位、牛津大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士學(xué)位、劍橋大學(xué)理論物理碩士和學(xué)士學(xué)位。