金融市場中的統(tǒng)計(jì)模型和方法
本書講述定量金融中最重要的統(tǒng)計(jì)方法和模型，通過統(tǒng)計(jì)建模和統(tǒng)計(jì)決策理論將金融理論與市場實(shí)務(wù)相聯(lián)系。本書的第一部分講述統(tǒng)計(jì)的基本背景知識(shí)，具體包括線性回歸、廣義線性回歸與非線性回歸、多元分析、似然推斷與貝葉斯模型，以及時(shí)間序列分析，同時(shí)講述這些模型在投資組合理論和資產(chǎn)收益率及波動(dòng)率動(dòng)態(tài)建模中的應(yīng)用。第二部分講述定量金融中的高級課題，并試圖通過實(shí)質(zhì)—經(jīng)驗(yàn)建模方法的引入來填補(bǔ)金融理論和市場實(shí)務(wù)之間的空白；我們將具體講述其在期權(quán)定價(jià)、利率市場、統(tǒng)計(jì)交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。非參數(shù)回歸、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的高級多元和時(shí)間序列方法，以及高頻交易數(shù)據(jù)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)方法也將置于這個(gè)框架下進(jìn)行講解。
本書曾作為金融數(shù)學(xué)(工程)和計(jì)算(數(shù)理)金融碩士項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)建模課程的教材。我們也推薦那些已經(jīng)從事金融行業(yè)的定量分析師，如果希望對實(shí)際中廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行深入的學(xué)習(xí)， 將本書作為...
本書講述定量金融中最重要的統(tǒng)計(jì)方法和模型，通過統(tǒng)計(jì)建模和統(tǒng)計(jì)決策理論將金融理論與市場實(shí)務(wù)相聯(lián)系。本書的第一部分講述統(tǒng)計(jì)的基本背景知識(shí)，具體包括線性回歸、廣義線性回歸與非線性回歸、多元分析、似然推斷與貝葉斯模型，以及時(shí)間序列分析，同時(shí)講述這些模型在投資組合理論和資產(chǎn)收益率及波動(dòng)率動(dòng)態(tài)建模中的應(yīng)用。第二部分講述定量金融中的高級課題，并試圖通過實(shí)質(zhì)—經(jīng)驗(yàn)建模方法的引入來填補(bǔ)金融理論和市場實(shí)務(wù)之間的空白；我們將具體講述其在期權(quán)定價(jià)、利率市場、統(tǒng)計(jì)交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。非參數(shù)回歸、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的高級多元和時(shí)間序列方法，以及高頻交易數(shù)據(jù)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)方法也將置于這個(gè)框架下進(jìn)行講解。
本書曾作為金融數(shù)學(xué)(工程)和計(jì)算(數(shù)理)金融碩士項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)建模課程的教材。我們也推薦那些已經(jīng)從事金融行業(yè)的定量分析師，如果希望對實(shí)際中廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行深入的學(xué)習(xí)， 將本書作為自學(xué)材料。同時(shí)，本書提供了來自金融市場的具體實(shí)例和數(shù)據(jù)來說明我們所講述的方法, 因此也可用于統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生課程的教材，以幫助學(xué)生系統(tǒng)地學(xué)習(xí)回歸、多元分析、 似然理論與貝葉斯推斷、非參數(shù)理論和時(shí)間序列分析等理論和模型。
香港大學(xué)本科畢業(yè)，1972年獲美國哥倫比亞大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)為美國斯坦福大學(xué)教授。1983年獲國際統(tǒng)計(jì)學(xué)界的考普斯“總統(tǒng)獎(jiǎng)”。 黎子良教授的主要研究領(lǐng)域包括序列實(shí)驗(yàn)、自適應(yīng)設(shè)計(jì)和控制、隨機(jī)最優(yōu)化、時(shí)間序列和預(yù)測、變點(diǎn)監(jiān)測、隱馬爾可夫模型和粒子濾波、經(jīng)驗(yàn)貝葉斯模型、多元生存分析、概率理論和隨機(jī)過程、生物統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、定量金融和風(fēng)險(xiǎn)控制。 南開大學(xué)本科畢業(yè)，2005年獲斯坦福大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)為紐約州立大學(xué)石溪分校助理教授。 邢海鵬的主要研究領(lǐng)域?yàn)槎拷鹑凇⒍嘧凕c(diǎn)檢測分析及其在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、工程及生物學(xué)上的應(yīng)用。