量化股票組合管理 : 積極型投資
《量化股票組合管理》是一部關(guān)于構(gòu)建和管理高收益量化股票組合的全方位的指南。這部細(xì)致入微的著作從量化主動(dòng)管理的基本原則開始，之后清晰地描述出如何利用這些強(qiáng)有力的概念構(gòu)建股票投資組合。
路德維希 B. 欽塞瑞尼和金大煥在本書中對以下主題做了清晰的解釋：基本模型、因子和因子選擇、基于基本面的股票篩選和排序、經(jīng)濟(jì)因子模型以及對因子收益率和暴露度的預(yù)測。
讀者將在本書中找到關(guān)于組合權(quán)重、組合再平衡、交易成本、稅務(wù)管理、杠桿、市場中性、組合業(yè)績以及其他更多方面的完整介紹。
《量化股票組合管理》的主要內(nèi)容如下：
一套完整的、易于應(yīng)用的方法論，幫助讀者在構(gòu)建投資組合的過程中最大化收益率，同時(shí)最小化風(fēng)險(xiǎn)。
構(gòu)建專業(yè)投資組合的最新技術(shù)。
廣泛的實(shí)例和解決方案，實(shí)例均采用真實(shí)的歷史股票數(shù)據(jù)。
金融理論和真實(shí)世界實(shí)踐的完美融合。
豐富的金融實(shí)例和案例研究。
這部體系完整的參...
《量化股票組合管理》是一部關(guān)于構(gòu)建和管理高收益量化股票組合的全方位的指南。這部細(xì)致入微的著作從量化主動(dòng)管理的基本原則開始，之后清晰地描述出如何利用這些強(qiáng)有力的概念構(gòu)建股票投資組合。
路德維希 B. 欽塞瑞尼和金大煥在本書中對以下主題做了清晰的解釋：基本模型、因子和因子選擇、基于基本面的股票篩選和排序、經(jīng)濟(jì)因子模型以及對因子收益率和暴露度的預(yù)測。
讀者將在本書中找到關(guān)于組合權(quán)重、組合再平衡、交易成本、稅務(wù)管理、杠桿、市場中性、組合業(yè)績以及其他更多方面的完整介紹。
《量化股票組合管理》的主要內(nèi)容如下：
一套完整的、易于應(yīng)用的方法論，幫助讀者在構(gòu)建投資組合的過程中最大化收益率，同時(shí)最小化風(fēng)險(xiǎn)。
構(gòu)建專業(yè)投資組合的最新技術(shù)。
廣泛的實(shí)例和解決方案，實(shí)例均采用真實(shí)的歷史股票數(shù)據(jù)。
金融理論和真實(shí)世界實(shí)踐的完美融合。
豐富的金融實(shí)例和案例研究。
這部體系完整的參考書的每一章都有一個(gè)附錄，包含有價(jià)值的圖、表、方程、數(shù)學(xué)推導(dǎo)和公式。
《量化股票組合管理》是專業(yè)投資經(jīng)理和學(xué)習(xí)高級投資課程的學(xué)生的核心參考書，它提供了構(gòu)建高水準(zhǔn)股票組合的一系列有效方法。
路德維希 B. 欽塞瑞尼
（Ludwig B. Chincarini）
博士，CFA，Pomona學(xué)院金融學(xué)教授，同時(shí)是機(jī)構(gòu)投資者的金融顧問。他之前還曾經(jīng)擔(dān)任：喬治城大學(xué)助理金融教授、Rydex全球投資顧問的研究總監(jiān)、Foliofn（一家在一籃子交易方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢的券商）研究總監(jiān)、國際清算銀行研究員。他在麻省理工學(xué)院獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。
金大煥
（Daehwan Kim）
博士，F(xiàn)irst Private投資管理公司高級組合經(jīng)理。曾經(jīng)擔(dān)任保加利亞美國大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。曾作為一名經(jīng)濟(jì)學(xué)家受聘于Foliofn。金博士同時(shí)是一位金融期刊作者。他在哈佛大學(xué)獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。