波動(dòng)率交易(期權(quán)量化交易員指南原書(shū)第2版)/金融期貨與期權(quán)叢
波動(dòng)率，按定義是指表示標(biāo)的隨機(jī)性的指標(biāo)。但波動(dòng)中，有些模式是可以被度量和利用的。沒(méi)有人比作者尤安·辛克萊更明白這一點(diǎn)。辛克萊是一個(gè)非常成功的期權(quán)交易員，擁有量子混沌領(lǐng)域的博士學(xué)位。
《波動(dòng)率交易》（原書(shū)第2版）不僅僅是關(guān)于數(shù)字。依托其15年的專業(yè)期權(quán)交易經(jīng)驗(yàn)，辛克萊提供了一套全新的交易方法，盡可能多地依賴于極其重要的“人為因素”、驅(qū)動(dòng)交易決策的心理和情感偏差以及量化分析。
本書(shū)梳理了基礎(chǔ)的期權(quán)定價(jià)、波動(dòng)率度量、對(duì)沖、資金管理以及交易評(píng)估等內(nèi)容，并開(kāi)發(fā)了基于布萊克- 斯科爾斯- 默頓的量化模型去度量波動(dòng)率，這適用于幾乎所有類型的金融工具。
辛克萊在第2版中擴(kuò)充了一些內(nèi)容，以回應(yīng)第1版出版后市場(chǎng)的主要變化，內(nèi)容涵蓋了VIX期貨、ETN和杠桿ETF的新機(jī)會(huì)，同時(shí)他還：
● 分析了不同歷史波動(dòng)率度量方法的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。
● 清楚展示了現(xiàn)實(shí)中波動(dòng)率的表...
波動(dòng)率，按定義是指表示標(biāo)的隨機(jī)性的指標(biāo)。但波動(dòng)中，有些模式是可以被度量和利用的。沒(méi)有人比作者尤安·辛克萊更明白這一點(diǎn)。辛克萊是一個(gè)非常成功的期權(quán)交易員，擁有量子混沌領(lǐng)域的博士學(xué)位。
《波動(dòng)率交易》（原書(shū)第2版）不僅僅是關(guān)于數(shù)字。依托其15年的專業(yè)期權(quán)交易經(jīng)驗(yàn)，辛克萊提供了一套全新的交易方法，盡可能多地依賴于極其重要的“人為因素”、驅(qū)動(dòng)交易決策的心理和情感偏差以及量化分析。
本書(shū)梳理了基礎(chǔ)的期權(quán)定價(jià)、波動(dòng)率度量、對(duì)沖、資金管理以及交易評(píng)估等內(nèi)容，并開(kāi)發(fā)了基于布萊克- 斯科爾斯- 默頓的量化模型去度量波動(dòng)率，這適用于幾乎所有類型的金融工具。
辛克萊在第2版中擴(kuò)充了一些內(nèi)容，以回應(yīng)第1版出版后市場(chǎng)的主要變化，內(nèi)容涵蓋了VIX期貨、ETN和杠桿ETF的新機(jī)會(huì)，同時(shí)他還：
● 分析了不同歷史波動(dòng)率度量方法的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。
● 清楚展示了現(xiàn)實(shí)中波動(dòng)率的表現(xiàn)，以及與標(biāo)的資產(chǎn)的聯(lián)系。
● 闡述了在交易周期里預(yù)測(cè)波動(dòng)率的方法。
● 提供了確定對(duì)沖時(shí)點(diǎn)以及對(duì)沖數(shù)量的可行技巧。
● 提供了頭寸累積的方法以便減少對(duì)沖需求。
● 分享了如何通過(guò)交易規(guī)模提高收益的珍貴技巧，包括借鑒自期貨交易和專業(yè)博彩的技巧。
● 提供了評(píng)估交易活動(dòng)的有力工具。
● 囊括了關(guān)于影響交易決策的認(rèn)知和情感偏差的最新研究，以及如何使之成為交易優(yōu)勢(shì)。
● 刻畫(huà)了經(jīng)過(guò)時(shí)間檢驗(yàn)的VIX期貨、ETN和杠桿ETF交易策略。
● 提供了配套網(wǎng)站，包括有用的電子表格、計(jì)算不同時(shí)期波動(dòng)率錐的模型以及仿真引擎。
對(duì)于談數(shù)色變的交易員以及想更深入理解期權(quán)交易的寬客而言，本書(shū)深入淺出，是一個(gè)不可或缺的“交易工具”。
尤安?辛克萊（Euan Sinclair）是一名擁有15年交易經(jīng)驗(yàn)的期權(quán)交易員，擅長(zhǎng)于量化交易策略的設(shè)計(jì)和執(zhí)行。辛克萊目前是Bluefin Trading的一名專職期權(quán)交易員，基于自主開(kāi)發(fā)的量化模型進(jìn)行交易。辛克萊擁有布里斯托大學(xué)物理學(xué)博士學(xué)位。