信用風(fēng)險

《信用風(fēng)險:定價、度量和管理》完整地論述了信用風(fēng)險建模的概念、應(yīng)用和實(shí)證研究。我們的主要目的是證券組合的風(fēng)險測度以及可違約債券、信用衍生品及其它具有信用風(fēng)險的證券的定價。在金融學(xué)界，信用風(fēng)險模型正在不斷地發(fā)展，但在業(yè)界，卻幾乎沒有成型的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。鑒于此，我們論述各種信用風(fēng)險建模的可選方法，并對它們的相對優(yōu)缺點(diǎn)做出我們自己的評價。