資產(chǎn)組合選擇和資本市場(chǎng)的均值-方差分析
諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主 現(xiàn)代投資組合理論之父作品
馬科維茨可能比其他任何一位活著的人對(duì)現(xiàn)代金融和投資理論的影響都更加深遠(yuǎn)。
--《紐約時(shí)報(bào)》
《資產(chǎn)組合選擇和資本市場(chǎng)的均值-方差分析》包含了對(duì)一般資產(chǎn)組合選擇模型、各種重要的特例、可行解和有效解的特征，以及其他相關(guān)內(nèi)容的完整處理。特別論述了為什么資產(chǎn)組合選擇應(yīng)遵循均值-方差準(zhǔn)則，在此基礎(chǔ)上介紹了求解一般資產(chǎn)組合選擇模型的臨界線算法，并給出了用VBA語(yǔ)言編寫的資產(chǎn)組合選擇計(jì)算機(jī)程序，從而使本書既具有重大的理論意義，又具有重要的實(shí)踐價(jià)值。
資產(chǎn)組合選擇理論是現(xiàn)代金融理論的基礎(chǔ)，馬科維茨教授亦因提出和發(fā)展了這一理論而獲得1990年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。作為資產(chǎn)組合選擇理論的集大成之作，本書不僅是希望進(jìn)一步深入鉆研現(xiàn)代金融理論的研究人員和金融相關(guān)專業(yè)學(xué)生不可或缺的經(jīng)典讀物，而且對(duì)于從事投資實(shí)踐的金融從業(yè)者也具有重要的...
諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主 現(xiàn)代投資組合理論之父作品
馬科維茨可能比其他任何一位活著的人對(duì)現(xiàn)代金融和投資理論的影響都更加深遠(yuǎn)。
--《紐約時(shí)報(bào)》
《資產(chǎn)組合選擇和資本市場(chǎng)的均值-方差分析》包含了對(duì)一般資產(chǎn)組合選擇模型、各種重要的特例、可行解和有效解的特征，以及其他相關(guān)內(nèi)容的完整處理。特別論述了為什么資產(chǎn)組合選擇應(yīng)遵循均值-方差準(zhǔn)則，在此基礎(chǔ)上介紹了求解一般資產(chǎn)組合選擇模型的臨界線算法，并給出了用VBA語(yǔ)言編寫的資產(chǎn)組合選擇計(jì)算機(jī)程序，從而使本書既具有重大的理論意義，又具有重要的實(shí)踐價(jià)值。
資產(chǎn)組合選擇理論是現(xiàn)代金融理論的基礎(chǔ)，馬科維茨教授亦因提出和發(fā)展了這一理論而獲得1990年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。作為資產(chǎn)組合選擇理論的集大成之作，本書不僅是希望進(jìn)一步深入鉆研現(xiàn)代金融理論的研究人員和金融相關(guān)專業(yè)學(xué)生不可或缺的經(jīng)典讀物，而且對(duì)于從事投資實(shí)踐的金融從業(yè)者也具有重要的參考價(jià)值。
哈里 M. 馬科維茨（Harry M. Markowitz，1927-）
1990諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者，現(xiàn)代投資組合理論之父
馬科維茨博士將計(jì)算機(jī)和數(shù)學(xué)技術(shù)應(yīng)用于各種實(shí)際決策領(lǐng)域。在金融領(lǐng)域，他在1952年提出了"現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論"，這一理論現(xiàn)在已經(jīng)是大學(xué)課程中的標(biāo)準(zhǔn)主題，并被機(jī)構(gòu)投資者廣泛應(yīng)用于戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制和歸因分析。他的研究在今天被認(rèn)為是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)理論前驅(qū)工作，被譽(yù)為"華爾街的第一次革命"。其他領(lǐng)域：馬科維茨博士發(fā)展了"稀疏矩陣"技術(shù)，以求解非常大型的數(shù)理最優(yōu)化問題。這一技術(shù)現(xiàn)在是優(yōu)化程序軟件中的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)。他還設(shè)計(jì)并指導(dǎo)了SIMSCRIPT程序語(yǔ)言的開發(fā)，這一語(yǔ)言現(xiàn)在被廣泛應(yīng)用于編制工廠、交通和通信網(wǎng)絡(luò)等系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)模擬程序。
1990年，馬科維茨博士因在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)方面做出了開創(chuàng)性工作--資產(chǎn)組合理論而與人分享了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。
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哈里 M. 馬科維茨（Harry M. Markowitz，1927-）
1990諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者，現(xiàn)代投資組合理論之父
馬科維茨博士將計(jì)算機(jī)和數(shù)學(xué)技術(shù)應(yīng)用于各種實(shí)際決策領(lǐng)域。在金融領(lǐng)域，他在1952年提出了"現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論"，這一理論現(xiàn)在已經(jīng)是大學(xué)課程中的標(biāo)準(zhǔn)主題，并被機(jī)構(gòu)投資者廣泛應(yīng)用于戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制和歸因分析。他的研究在今天被認(rèn)為是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)理論前驅(qū)工作，被譽(yù)為"華爾街的第一次革命"。其他領(lǐng)域：馬科維茨博士發(fā)展了"稀疏矩陣"技術(shù)，以求解非常大型的數(shù)理最優(yōu)化問題。這一技術(shù)現(xiàn)在是優(yōu)化程序軟件中的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)。他還設(shè)計(jì)并指導(dǎo)了SIMSCRIPT程序語(yǔ)言的開發(fā)，這一語(yǔ)言現(xiàn)在被廣泛應(yīng)用于編制工廠、交通和通信網(wǎng)絡(luò)等系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)模擬程序。
1990年，馬科維茨博士因在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)方面做出了開創(chuàng)性工作--資產(chǎn)組合理論而與人分享了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。
G. 彼得o托德（G.Peter Todd）
托德博士是里弗維尤國(guó)際集團(tuán)（有限）公司的主管，負(fù)責(zé)公司的軟件開發(fā)業(yè)務(wù)。1990~1998年期間，托德博士任大和證券信托公司全球資產(chǎn)組合研究部副總裁，在這里他和研究部的研究主管哈利o馬科維茨共事。