隨機(jī)過程導(dǎo)論

本書是一本隨機(jī)過程的優(yōu)秀教材，不僅以淺顯易懂的語言闡述基本概念和方法，而且通過一些非?；A(chǔ)的應(yīng)用實(shí)例，讓讀者了解如何應(yīng)用隨機(jī)過程理論解決實(shí)際問題。主要內(nèi)容包括有限馬爾可夫鏈、可數(shù)馬爾可夫鏈、連續(xù)時(shí)間馬爾可夫鏈、最優(yōu)停時(shí)、鞅、可逆馬爾可夫鏈、布朗運(yùn)動(dòng)和隨機(jī)積分等.

本書側(cè)重?cái)?shù)學(xué)思想的分析而不是具體細(xì)節(jié)的理論證明，所需的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)只是本科程度的概率論和一些線性代數(shù)知識(shí)，而不需要讀者有測度論的基礎(chǔ)，適合作為高等院校數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè)高年級(jí)本科生和研究生教材，也適合作為相關(guān)領(lǐng)域研究人員的參考書.