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在本文中，我們將看到在深入研究數(shù)據(jù)建模部分之前應(yīng)執(zhí)行的常見時間序列預(yù)處理步驟和與時間序列數(shù)據(jù)相關(guān)的常見問題。
時間序列數(shù)據(jù)隨處可見，要進(jìn)行時間序列分析，我們必須先對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理。時間序列預(yù)處理技術(shù)對數(shù)據(jù)建模的準(zhǔn)確性有重大影響。- 時間序列數(shù)據(jù)的預(yù)處理步驟。
- 構(gòu)建時間序列數(shù)據(jù)，查找缺失值，對特征進(jìn)行去噪，并查找數(shù)據(jù)集中存在的異常值。
時間序列是在特定時間間隔內(nèi)記錄的一系列均勻分布的觀測值。
時間序列的一個例子是黃金價格。在這種情況下，我們的觀察是在固定時間間隔后一段時間內(nèi)收集的黃金價格。時間單位可以是分鐘、小時、天、年等。但是任何兩個連續(xù)樣本之間的時間差是相同的。時間序列數(shù)據(jù)預(yù)處理
時間序列數(shù)據(jù)包含大量信息，但通常是不可見的。與時間序列相關(guān)的常見問題是無序時間戳、缺失值（或時間戳）、異常值和數(shù)據(jù)中的噪聲。在所有提到的問題中，處理缺失值是最困難的一個，因?yàn)閭鹘y(tǒng)的插補(bǔ)（一種通過替換缺失值來保留大部分信息來處理缺失數(shù)據(jù)的技術(shù)）方法在處理時間序列數(shù)據(jù)時不適用。為了分析這個預(yù)處理的實(shí)時分析，我們將使用 Kaggle 的 Air Passenger 數(shù)據(jù)集。時間序列數(shù)據(jù)通常以非結(jié)構(gòu)化格式存在，即時間戳可能混合在一起并且沒有正確排序。另外在大多數(shù)情況下，日期時間列具有默認(rèn)的字符串?dāng)?shù)據(jù)類型，在對其應(yīng)用任何操作之前，必須先將數(shù)據(jù)時間列轉(zhuǎn)換為日期時間數(shù)據(jù)類型。讓我們將其實(shí)現(xiàn)到我們的數(shù)據(jù)集中：import pandas as pd
passenger = pd.read_csv('AirPassengers.csv')
passenger['Date'] = pd.to_datetime(passenger['Date'])
passenger.sort_values(by=['Date'], inplace=True, ascending=True)
時間序列中的缺失值
處理時間序列數(shù)據(jù)中的缺失值是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。傳統(tǒng)的插補(bǔ)技術(shù)不適用于時間序列數(shù)據(jù)，因?yàn)榻邮罩档捻樞蚝苤匾榱私鉀Q這個問題，我們有以下插值方法：插值是一種常用的時間序列缺失值插補(bǔ)技術(shù)。它有助于使用周圍的兩個已知數(shù)據(jù)點(diǎn)估計(jì)丟失的數(shù)據(jù)點(diǎn)。這種方法簡單且最直觀。處理時序數(shù)據(jù)時可以使用以下的方法：讓我們看看我們的數(shù)據(jù)在插補(bǔ)之前的樣子：from matplotlib.pyplot import figure
import matplotlib.pyplot as plt
figure(figsize=(12, 5), dpi=80, linewidth=10)
plt.plot(passenger['Date'], passenger['Passengers'])
plt.title('Air Passengers Raw Data with Missing Values')
plt.xlabel('Years', fontsize=14)
plt.ylabel('Number of Passengers', fontsize=14)
plt.show()
passenger[‘Linear’] = passenger[‘Passengers’].interpolate(method=’linear’)
passenger[‘Spline order 3’] = passenger[‘Passengers’].interpolate(method=’spline’, order=3)
passenger[‘Time’] = passenger[‘Passengers’].interpolate(method=’time’)
methods = ['Linear', 'Spline order 3', 'Time']
from matplotlib.pyplot import figure
import matplotlib.pyplot as plt
for method in methods:
? figure(figsize=(12, 4), dpi=80, linewidth=10)
? plt.plot(passenger["Date"], passenger[method])
? plt.title('Air Passengers Imputation using: ' + types)
? plt.xlabel("Years", fontsize=14)
? plt.ylabel("Number of Passengers", fontsize=14)
? plt.show()
所有的方法都給出了還不錯的結(jié)果。當(dāng)缺失值窗口(缺失數(shù)據(jù)的寬度)很小時，這些方法更有意義。但是如果丟失了幾個連續(xù)的值，這些方法就更難估計(jì)它們。
時間序列去噪
時間序列中的噪聲元素可能會導(dǎo)致嚴(yán)重問題，所以一般情況下在構(gòu)建任何模型之前都會有去除噪聲的操作。最小化噪聲的過程稱為去噪。以下是一些通常用于從時間序列中去除噪聲的方法：滾動平均值是先前觀察窗口的平均值，其中窗口是來自時間序列數(shù)據(jù)的一系列值。為每個有序窗口計(jì)算平均值。這可以極大地幫助最小化時間序列數(shù)據(jù)中的噪聲。讓我們在谷歌股票價格上應(yīng)用滾動平均值：rolling_google = google_stock_price['Open'].rolling(20).mean()
plt.plot(google_stock_price['Date'], google_stock_price['Open'])
plt.plot(google_stock_price['Date'], rolling_google)
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Stock Price')
plt.legend(['Open','Rolling Mean'])
plt.show()
傅里葉變換可以通過將時間序列數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到頻域來幫助去除噪聲，我們可以過濾掉噪聲頻率。然后應(yīng)用傅里葉反變換得到濾波后的時間序列。我們用傅里葉變換來計(jì)算谷歌股票價格。denoised_google_stock_price = fft_denoiser(value, 0.001, True)
plt.plot(time, google_stock['Open'][0:300])
plt.plot(time, denoised_google_stock_price)
plt.xlabel('Date', fontsize = 13)
plt.ylabel('Stock Price', fontsize = 13)
plt.legend([‘Open’,’Denoised: 0.001'])
plt.show()
時間序列中的離群值檢測
時間序列中的離群值是指趨勢線的突然高峰或下降。導(dǎo)致離群值可能有多種因素。讓我們看一下檢測離群值的可用方法：這種方法最直觀，適用于幾乎所有類型的時間序列。在這種方法中，上限和下限是根據(jù)特定的統(tǒng)計(jì)量度創(chuàng)建的，例如均值和標(biāo)準(zhǔn)差、Z 和 T 分?jǐn)?shù)以及分布的百分位數(shù)。例如，我們可以將上限和下限定義為：取整個序列的均值和標(biāo)準(zhǔn)差是不可取的，因?yàn)樵谶@種情況下，邊界將是靜態(tài)的。邊界應(yīng)該在滾動窗口的基礎(chǔ)上創(chuàng)建，就像考慮一組連續(xù)的觀察來創(chuàng)建邊界，然后轉(zhuǎn)移到另一個窗口。該方法是一種高效、簡單的離群點(diǎn)檢測方法。
顧名思義，孤立森林是一種基于決策樹的異常檢測機(jī)器學(xué)習(xí)算法。它通過使用決策樹的分區(qū)隔離給定特征集上的數(shù)據(jù)點(diǎn)來工作。換句話說，它從數(shù)據(jù)集中取出一個樣本，并在該樣本上構(gòu)建樹，直到每個點(diǎn)都被隔離。為了隔離數(shù)據(jù)點(diǎn)，通過選擇該特征的最大值和最小值之間的分割來隨機(jī)進(jìn)行分區(qū)，直到每個點(diǎn)都被隔離。特征的隨機(jī)分區(qū)將為異常數(shù)據(jù)點(diǎn)在樹中創(chuàng)建更短的路徑，從而將它們與其余數(shù)據(jù)區(qū)分開來。K-means 聚類是一種無監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)算法，經(jīng)常用于檢測時間序列數(shù)據(jù)中的異常值。該算法查看數(shù)據(jù)集中的數(shù)據(jù)點(diǎn)，并將相似的數(shù)據(jù)點(diǎn)分組為 K 個聚類。通過測量數(shù)據(jù)點(diǎn)到其最近質(zhì)心的距離來區(qū)分異常。如果距離大于某個閾值，則將該數(shù)據(jù)點(diǎn)標(biāo)記為異常。K-Means 算法使用歐幾里得距離進(jìn)行比較。可能的面試問題
如果一個人在簡歷中寫了一個關(guān)于時間序列的項(xiàng)目，那么面試官可以從這個主題中提出這些可能的問題：- 預(yù)處理時間序列數(shù)據(jù)的方法有哪些，與標(biāo)準(zhǔn)插補(bǔ)方法有何不同？
- 你聽說過孤立森林嗎？如果是，那么你能解釋一下它是如何工作的嗎？
- 什么是傅立葉變換，我們?yōu)槭裁葱枰?/span>
- 填充時間序列數(shù)據(jù)中缺失值的不同方法是什么？
總結(jié)
在本文中，我們研究了一些常見的時間序列數(shù)據(jù)預(yù)處理技術(shù)。我們從排序時間序列觀察開始；然后研究了各種缺失值插補(bǔ)技術(shù)。因?yàn)槲覀兲幚淼氖且唤M有序的觀察結(jié)果，所以時間序列插補(bǔ)與傳統(tǒng)插補(bǔ)技術(shù)不同。此外，還將一些噪聲去除技術(shù)應(yīng)用于谷歌股票價格數(shù)據(jù)集，最后討論了一些時間序列的異常值檢測方法。使用所有這些提到的預(yù)處理步驟可確保高質(zhì)量數(shù)據(jù)，為構(gòu)建復(fù)雜模型做好準(zhǔn)備。
