時間序列分析

近幾年間，研究者分析時間序列數(shù)據(jù)的方式發(fā)生了顯著的變化。因此，很有必要對這一日益重要的研究領(lǐng)域的新近發(fā)展進(jìn)行綜合，并整體呈現(xiàn)出來。作者第一次對時間序列分析的相關(guān)進(jìn)展做出詳細(xì)、全面的梳理與闡述。這些研究進(jìn)展包括向量自回歸、廣義矩估計、單位根的經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計結(jié)果、非線性時間序列等。另外，作者在本書中還闡述了包括線性表征、自相關(guān)、生成函數(shù)、譜分析、卡爾曼濾波等動態(tài)系統(tǒng)的傳統(tǒng)分析工具。這些內(nèi)容有助于經(jīng)濟(jì)理論研究和解釋現(xiàn)實世界的數(shù)據(jù).

本書將為學(xué)生、研究者和預(yù)測人員提供對動態(tài)系統(tǒng)、計量經(jīng)濟(jì)和時間序列分析的獨立而明確的全面分析。從最簡單的原理出發(fā)，作者的清晰表達(dá)使得一年級研究生和非專業(yè)人士也能理解相關(guān)內(nèi)容的歷史進(jìn)展和新近發(fā)展。同時，由于其全面性，使得該書為研究者了解學(xué)術(shù)前沿提供了寶貴的參考文獻(xiàn)。作者一方面通過大量的例子展示理論結(jié)果如何運用于實踐，另一方面在相關(guān)章節(jié)后...

近幾年間，研究者分析時間序列數(shù)據(jù)的方式發(fā)生了顯著的變化。因此，很有必要對這一日益重要的研究領(lǐng)域的新近發(fā)展進(jìn)行綜合，并整體呈現(xiàn)出來。作者第一次對時間序列分析的相關(guān)進(jìn)展做出詳細(xì)、全面的梳理與闡述。這些研究進(jìn)展包括向量自回歸、廣義矩估計、單位根的經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計結(jié)果、非線性時間序列等。另外，作者在本書中還闡述了包括線性表征、自相關(guān)、生成函數(shù)、譜分析、卡爾曼濾波等動態(tài)系統(tǒng)的傳統(tǒng)分析工具。這些內(nèi)容有助于經(jīng)濟(jì)理論研究和解釋現(xiàn)實世界的數(shù)據(jù).

本書將為學(xué)生、研究者和預(yù)測人員提供對動態(tài)系統(tǒng)、計量經(jīng)濟(jì)和時間序列分析的獨立而明確的全面分析。從最簡單的原理出發(fā)，作者的清晰表達(dá)使得一年級研究生和非專業(yè)人士也能理解相關(guān)內(nèi)容的歷史進(jìn)展和新近發(fā)展。同時，由于其全面性，使得該書為研究者了解學(xué)術(shù)前沿提供了寶貴的參考文獻(xiàn)。作者一方面通過大量的例子展示理論結(jié)果如何運用于實踐，另一方面在相關(guān)章節(jié)后面提供了詳細(xì)的數(shù)學(xué)附錄。作為為相關(guān)領(lǐng)域?qū)W生和研究者提供的理論路線圖，該書將成為未來若干年相關(guān)領(lǐng)域的權(quán)威指導(dǎo)書。

詹姆斯D漢密爾頓（James D. Hamilton）現(xiàn)為加州大學(xué)圣地亞哥分校（University of California, San Diego）經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，1983年畢業(yè)于加州大學(xué)伯克利分校（University of California, Berkeley）,早年曾在弗吉尼亞大學(xué)（The University of Virginia）任教。他在時間序列和能源經(jīng)濟(jì)學(xué)研究上取得了豐碩的研究成果。