【數(shù)據(jù)競賽】時間序列競賽炸榜技巧

簡介

在時間序列等相關(guān)的問題中，除了許多傳統(tǒng)的時間序列相關(guān)的統(tǒng)計特征之外，還有一類非常重要的特征，這類特征并不是基于手工挖掘的，而是由機器學(xué)習(xí)模型產(chǎn)出的，但更為重要的是，它往往能為模型帶來巨大的提升。

在實際的競賽中也是百試不爽，基本每次使用都可以帶來一定的提升,屢試不爽。

時間序列元特征

對時間序列抽取元特征，一共需要進行兩個步驟，第一步抽取元特征，第二步則是將元特征拼接到一起重新訓(xùn)練預(yù)測得到最終的預(yù)測結(jié)果。

元特征抽取部分，我們先把數(shù)據(jù)按時間序列分為兩塊，

1. 使用時間序列的第二塊數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型得到模型2；
2. 使用模型1對第二塊的數(shù)據(jù)進行預(yù)測得到第二塊數(shù)據(jù)的元特征，使用模型2對第測試集的預(yù)測得到測試集元特征；

接著元特征抽取部分得到的元特征，將元特征做為新的特征加入重新得到新的模型并重新進行預(yù)測得到最終的結(jié)果。

偽代碼

#?train_data1,train_data2,test_data

##?step1
model_meta1?=?train_model(train_data1)
model_meta2?=?train_model(train_data2)

meta_feature1?=?model_meta1.predict(train_data2)
meta_feature2?=?model_meta2.predict(test_data)

##?step2
model?=?train_model([train_data2,meta_feature1])?
pred??=?model.predict([test_data,meta_feature2])?

適用問題

適用于所有的時間序列預(yù)測問題。

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