中國證券監(jiān)督管理委員會公告（〔2011〕12號） 合格境外機構(gòu)投資者參與股指期貨交易指引（2011年33號）

中國證券監(jiān)督管理委員會公告

〔2011〕 12 號

　　現(xiàn)公布《合格境外機構(gòu)投資者參與股指期貨交易指引》，自公布之日起施行。

證　監(jiān)　會　　　　　　　　　
二○一一年五月四日　　　

合格境外機構(gòu)投資者
參與股指期貨交易指引

　　第一條　為了規(guī)范合格境外機構(gòu)投資者（以下簡稱合格投資者）參與股指期貨交易的行為，根據(jù)《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》（證監(jiān)會令第36號）、《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資外匯管理規(guī)定》（國家外匯管理局公告〔2009〕第1號）等規(guī)定，制定本指引。
　　第二條　本指引所稱股指期貨，是指經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）批準(zhǔn)、在中國金融期貨交易所（以下簡稱中金所）上市交易的、以股票價格指數(shù)為標(biāo)的的金融期貨合約。
　　第三條　合格投資者參與股指期貨交易，只能從事套期保值交易，并按照中金所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　第四條　合格投資者參與股指期貨交易，除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
　　（一）在任何交易日日終，合格投資者持有的股指期貨合約價值不得超過其投資額度。
　　（二）在任何交易日日內(nèi)，合格投資者的股指期貨成交金額（不包括平倉）不得超過其投資額度。
　　（三）法律法規(guī)的其他規(guī)定。
　　由于證券期貨市場價格波動等原因?qū)е鲁钟械钠谪浐霞s價值不符合上述規(guī)定的，合格投資者應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)調(diào)整完畢。
　　第五條　參與股指期貨交易的合格投資者應(yīng)當(dāng)按照中金所的有關(guān)規(guī)定，辦理開戶、申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度等事宜。投資額度發(fā)生變化的，合格投資者應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)報告中金所。需要調(diào)整套期保值額度的，應(yīng)當(dāng)按照中金所的有關(guān)規(guī)定辦理。
　　第六條　合格投資者參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國人民銀行、國家外匯管理局（以下簡稱國家外匯局）核準(zhǔn)開立的不同資金賬戶分別向中金所申請交易編碼。合格投資者的不同資金賬戶參與股指期貨交易應(yīng)當(dāng)獨立運作。
　　每個合格投資者可以分別委托不超過3家境內(nèi)期貨公司進行股指期貨交易。
　　第七條　合格投資者、托管人、期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)中金所的有關(guān)規(guī)定，確定合格投資者參與股指期貨交易的交易結(jié)算模式，明確交易執(zhí)行、資金劃撥、資金清算、會計核算、保證金存管等業(yè)務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)，建立資金安全保障機制。
　　第八條　合格投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和中金所的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，及時履行信息披露義務(wù)。
　　第九條　托管人、期貨公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行合格投資者參與股指期貨交易的有關(guān)規(guī)定，加強對合格投資者交易行為的監(jiān)督、核查和風(fēng)險控制，按時履行中國證監(jiān)會和國家外匯局要求的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報備責(zé)任，并及時報告所發(fā)現(xiàn)的異常交易和違法違規(guī)行為。
　　托管人應(yīng)當(dāng)定期向中國證監(jiān)會報告合格投資者參與股指期貨交易的投資和交易情況。
　　第十條　中金所應(yīng)當(dāng)對合格投資者參與股指期貨交易的套期保值額度、交易行為等進行管理，并定期向中國證監(jiān)會和國家外匯局報告批準(zhǔn)合格投資者的套期保值額度情況。
　　第十一條　合格投資者參與股指期貨交易發(fā)生重大違法違規(guī)行為的，中國證監(jiān)會將依法采取處罰措施。
　　第十二條　本指引所稱投資額度，是指合格投資者獲得國家外匯局批準(zhǔn)并實際匯入的或者經(jīng)國家外匯局調(diào)整確認(rèn)的投資本金金額。
　　第十三條　本指引自公布之日起施行。