作者寄語

本次更新上海證券交易所的期權(quán)風(fēng)險指標(biāo)的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)主要提供期權(quán)的 delta、gamma、theta、vega、rho 的數(shù)據(jù)。

期權(quán)的風(fēng)險指標(biāo)有哪些？在對期權(quán)價格的影響因素進(jìn)行定性分析的基礎(chǔ)上，通過期權(quán)風(fēng)險指標(biāo)，在假定其他影響因素不變的情況下，可以量化單一因素對期權(quán)價格的動態(tài)影響。期權(quán)的風(fēng)險指標(biāo)通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。對于期權(quán)交易者來說，了解這些指標(biāo)，更容易掌握期權(quán)價格的變動，有助于衡量和管理部位風(fēng)險。

• Delta值：衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格變動時，期權(quán)價格的變化幅度
• Gamma值：衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格變動時，期權(quán)Delta值的變化幅度
• Theta值：衡量隨著時間的消逝，期權(quán)價格的變化幅度
• Vega值：衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率變動時，期權(quán)價格的變化幅度
• Rho值：衡量利率變動時，期權(quán)價格的變化幅度

更新接口

• "option_risk_indicator_sse" ?# 期權(quán)-風(fēng)險指標(biāo)-上海證券交易所

風(fēng)險指標(biāo)-上海證券交易所

接口: option_risk_indicator_sse

目標(biāo)地址: http://www.sse.com.cn/assortment/options/risk/

描述: 上海證券交易所-產(chǎn)品-股票期權(quán)-期權(quán)風(fēng)險指標(biāo)數(shù)據(jù)

限量: 單次返回指定 date 的數(shù)據(jù)

輸入?yún)?shù)

輸出參數(shù)

接口示例

import?akshare?as?ak

option_risk_indicator_sse_df?=?ak.option_risk_indicator_sse(date="20220516")
print(option_risk_indicator_sse_df)

數(shù)據(jù)示例

?????TRADE_DATE?SECURITY_ID??...?RHO_VALUE?IMPLC_VOLATLTY
0????2022-05-16????10004211??...?????0.059??????????0.327
1????2022-05-16????10004212??...?????0.061??????????0.196
2????2022-05-16????10004213??...?????0.057??????????0.269
3????2022-05-16????10004205??...?????0.053??????????0.263
4????2022-05-16????10004201??...?????0.045??????????0.250
..??????????...?????????...??...???????...????????????...
285??2022-05-16????10004269??...????-1.289??????????0.263
286??2022-05-16????10004270??...????-1.439??????????0.266
287??2022-05-16????10004271??...????-1.587??????????0.269
288??2022-05-16????10004272??...????-1.730??????????0.273
289??2022-05-16????10004278??...????-1.868??????????0.278