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本文轉載自新機器視覺，文章僅用于學術分享。

本文收集整理了公開網絡上一些常見的異常檢測方法（附資料來源和代碼）。不足之處，還望批評指正。

一、基于分布的方法

1. 3sigma

基于正態(tài)分布，3sigma準則認為超過3sigma的數(shù)據(jù)為異常點。

圖1: 3sigma

def three_sigma(s): ? ?mu, std = np.mean(s), np.std(s) ? ?lower, upper = mu-3*std, mu+3*std ? ?return lower, upper

2. Z-score

Z-score為標準分數(shù)，測量數(shù)據(jù)點和平均值的距離，若A與平均值相差2個標準差，Z-score為2。當把Z-score=3作為閾值去剔除異常點時，便相當于3sigma。

def z_score(s): ?z_score = (s - np.mean(s)) / np.std(s) ?return z_score

3. boxplot

箱線圖時基于四分位距（IQR）找異常點的。

圖2: boxplot

def boxplot(s): ? ?q1, q3 = s.quantile(.25), s.quantile(.75) ? ?iqr = q3 - q1 ? ?lower, upper = q1 - 1.5*iqr, q3 + 1.5*iqr ? ?return lower, upper

?4. Grubbs假設檢驗

資料來源：

[1] 時序預測競賽之異常檢測算法綜述 - 魚遇雨欲語與余，知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/336944097

[2] 剔除異常值柵格計算器_數(shù)據(jù)分析師所需的統(tǒng)計學：異常檢測 - weixin_39974030，CSDN：https://blog.csdn.net/weixin_39974030/article/details/112569610

Grubbs’Test為一種假設檢驗的方法，常被用來檢驗服從正態(tài)分布的單變量數(shù)據(jù)集（univariate data set）Y中的單個異常值。若有異常值，則其必為數(shù)據(jù)集中的最大值或最小值。原假設與備擇假設如下：

●?H0: 數(shù)據(jù)集中沒有異常值

●?H1: 數(shù)據(jù)集中有一個異常值

使用Grubbs測試需要總體是正態(tài)分布的。算法流程：

1. 樣本從小到大排序

2. 求樣本的mean和dev

3. 計算min/max與mean的差距，更大的那個為可疑值

4. 求可疑值的z-score (standard score)，如果大于Grubbs臨界值，那么就是outlier

Grubbs臨界值可以查表得到，它由兩個值決定：檢出水平α（越嚴格越小），樣本數(shù)量n，排除outlier，對剩余序列循環(huán)做 1-4 步驟 [1]。詳細計算樣例可以參考。

from outliers import smirnov_grubbs as grubbsprint(grubbs.test([8, 9, 10, 1, 9], alpha=0.05))print(grubbs.min_test_outliers([8, 9, 10, 1, 9], alpha=0.05))print(grubbs.max_test_outliers([8, 9, 10, 1, 9], alpha=0.05))print(grubbs.max_test_indices([8, 9, 10, 50, 9], alpha=0.05))

局限：

1、只能檢測單維度數(shù)據(jù)

2、無法精確的輸出正常區(qū)間

3、它的判斷機制是“逐一剔除”，所以每個異常值都要單獨計算整個步驟，數(shù)據(jù)量大吃不消。

4、需假定數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布或近正態(tài)分布

二、基于距離的方法

1. KNN

資料來源：

[3] 異常檢測算法之(KNN)-K Nearest Neighbors - 小伍哥聊風控，知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/501691799

依次計算每個樣本點與它最近的K個樣本的平均距離，再利用計算的距離與閾值進行比較，如果大于閾值，則認為是異常點。優(yōu)點是不需要假設數(shù)據(jù)的分布，缺點是僅可以找出全局異常點，無法找到局部異常點。

from pyod.models.knn import KNN
# 初始化檢測器clfclf = KNN( method='mean', n_neighbors=3, )clf.fit(X_train)# 返回訓練數(shù)據(jù)上的分類標簽 (0: 正常值, 1: 異常值)y_train_pred = clf.labels_# 返回訓練數(shù)據(jù)上的異常值 (分值越大越異常)y_train_scores = clf.decision_scores_

三、基于密度的方法

1. Local Outlier Factor (LOF)

資料來源：

[4] 一文讀懂異常檢測 LOF 算法（Python代碼）- 東哥起飛，知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/448276009

LOF是基于密度的經典算法（Breuning et. al. 2000），通過給每個數(shù)據(jù)點都分配一個依賴于鄰域密度的離群因子 LOF，進而判斷該數(shù)據(jù)點是否為離群點。它的好處在于可以量化每個數(shù)據(jù)點的異常程度（outlierness）。

圖3：LOF異常檢測

數(shù)據(jù)點P的局部相對密度（局部異常因子）=點P鄰域內點的平均局部可達密度?跟? 數(shù)據(jù)點P的局部可達密度的比值：? $L O F_{k}(P)=\frac{\sum_{O \ni N_{k}(P)} \frac{\operatorname{lrd}(O)}{\operatorname{lrd}(P)}}{\left|N_{k}(P)\right|}=\frac{\sum_{O \ni N_{k}(P)} \operatorname{lrd}(O)}{\left|N_{k}(P)\right|} / \operatorname{lrd}(P)$ 數(shù)據(jù)點P的局部可達密度=P最近鄰的平均可達距離的倒數(shù)。距離越大，密度越小。? $\operatorname{lrd}_{k}(P)=\frac{1}{\frac{\sum_{O \ni N_{k}(P)} \text { reach }_go7utgvlrp i s t_{k}(P, O)}{\left|N_{k}(P)\right|}}$

點P到點O的第k可達距離=max(點O的k近鄰距離，點P到點O的距離)。? $\operatorname{reach}_{-} \operatorname{dist}_{k}(O, P)=\max \left\{d_{k}(O), d(O, P)\right\}$

圖4：可達距離

點O的k近鄰距離=第 k個最近的點跟點O之間的距離。

整體來說，LOF算法流程如下：

●?對于每個數(shù)據(jù)點，計算它與其他所有點的距離，并按從近到遠排序；

●?對于每個數(shù)據(jù)點，找到它的K-Nearest-Neighbor，計算LOF得分。

from sklearn.neighbors import LocalOutlierFactor as LOF
X = [[-1.1], [0.2], [100.1], [0.3]]clf = LOF(n_neighbors=2)res = clf.fit_predict(X)print(res)print(clf.negative_outlier_factor_)

2. Connectivity-Based Outlier Factor (COF)

資料來源：

[5] Nowak-Brzezińska, A., & Horyń, C. (2020). Outliers in rules-the comparision of LOF, COF and KMEANS algorithms. *Procedia Computer Science*, *176*, 1420-1429.

[6] 機器學習_學習筆記系列(98)：基於連接異常因子分析(Connectivity-Based Outlier Factor)? - 劉智皓 (Chih-Hao Liu)

COF是LOF的變種，相比于LOF，COF可以處理低密度下的異常值，COF的局部密度是基于平均鏈式距離計算得到。在一開始的時候我們一樣會先計算出每個點的k-nearest neighbor。而接下來我們會計算每個點的Set based nearest Path，如下圖：

圖5：Set based nearest Path

假使我們今天我們的k=5，所以F的neighbor為B、C、D、E、G。而對于F離他最近的點為E，所以SBN Path的第一個元素是F、第二個是E。離E最近的點為D所以第三個元素為D，接下來離D最近的點為C和G，所以第四和五個元素為C和G，最后離C最近的點為B，第六個元素為B。所以整個流程下來，F(xiàn)的SBN Path為{F, E, D, C, G, C, B}。而對于SBN Path所對應的距離e={e1, e2, e3,…,ek}，依照上面的例子e={3,2,1,1,1}。

所以我們可以說假使我們想計算p點的SBN Path，我們只要直接計算p點和其neighbor所有點所構成的graph的minimum spanning tree，之后我們再以p點為起點執(zhí)行shortest path算法，就可以得到我們的SBN Path。

而接下來我們有了SBN Path我們就會接著計算，p點的鏈式距離：? $\operatorname{a c_{-}} \operatorname{dist}(p)=\sum_{i=1}^{k} \frac{2(k+1-i)}{k(k+1)} \operatorname{dist}\left(e_{i}\right)$ ?有了ac_distance后，我們就可以計算COF：? $\operatorname{COF}(p)=\frac{a c_{-} \operatorname{dist}(p)}{\frac{1}{k} \sum_{o \in N_{k}(p)} a c_{-} \operatorname{dist}(o)}$

# https://zhuanlan.zhihu.com/p/362358580from pyod.models.cof import COFcof = COF(contamination = 0.06, ?## 異常值所占的比例 ? ? ? ? ?n_neighbors = 20, ? ? ?## 近鄰數(shù)量 ? ? ? ?)cof_label = cof.fit_predict(iris.values) # 鳶尾花數(shù)據(jù)print("檢測出的異常值數(shù)量為:",np.sum(cof_label == 1))

3. Stochastic Outlier Selection (SOS)

資料來源：

[7] 異常檢測之SOS算法 - 呼廣躍，知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/34438518

將特征矩陣（feature martrix）或者相異度矩陣（dissimilarity matrix）輸入給SOS算法，會返回一個異常概率值向量（每個點對應一個）。SOS的思想是：當一個點和其它所有點的關聯(lián)度（affinity）都很小的時候，它就是一個異常點。

圖6：SOS計算流程

SOS的流程：

1. 計算相異度矩陣D；

2. 計算關聯(lián)度矩陣A；

3. 計算關聯(lián)概率矩陣B；

4. 算出異常概率向量。

相異度矩陣D是各樣本兩兩之間的度量距離，比如歐式距離或漢明距離等。關聯(lián)度矩陣反映的是度量距離方差，如圖7，點? $x_5$ ?的密度最大，方差最小；? $x_6$ ?的密度最小，方差最大。而關聯(lián)概率矩陣B(binding probability matrix)就是把關聯(lián)矩陣(affinity matrix)按行歸一化得到的，如圖8所示。

圖7：關聯(lián)度矩陣中密度可視化

圖8：關聯(lián)概率矩陣

得到了binding probability matrix，每個點的異常概率值就用如下的公式計算，當一個點和其它所有點的關聯(lián)度（affinity）都很小的時候，它就是一個異常點。

$p\left(\mathrm{x}_{i} \in \mathcal{C}_{0}\right)=\prod_{j \neq i}\left(1-b_{j i}\right)$

# Ref: https://github.com/jeroenjanssens/scikit-sosimport pandas as pdfrom sksos import SOSiris = pd.read_csv("http://bit.ly/iris-csv")X = iris.drop("Name", axis=1).valuesdetector = SOS()iris["score"] = detector.predict(X)iris.sort_values("score", ascending=False).head(10)

四、基于聚類的方法

1. DBSCAN

DBSCAN算法（Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise）的輸入和輸出如下，對于無法形成聚類簇的孤立點，即為異常點（噪聲點）。

●?輸入：數(shù)據(jù)集，鄰域半徑Eps，鄰域中數(shù)據(jù)對象數(shù)目閾值MinPts;

●?輸出：密度聯(lián)通簇。

圖9：DBSCAN

處理流程如下。

1. 從數(shù)據(jù)集中任意選取一個數(shù)據(jù)對象點p；

2. 如果對于參數(shù)Eps和MinPts，所選取的數(shù)據(jù)對象點p為核心點，則找出所有從p密度可達的數(shù)據(jù)對象點，形成一個簇；

3. 如果選取的數(shù)據(jù)對象點 p 是邊緣點，選取另一個數(shù)據(jù)對象點；

4. 重復以上2、3步，直到所有點被處理。

# Ref: https://zhuanlan.zhihu.com/p/515268801from sklearn.cluster import DBSCANimport numpy as npX = np.array([[1, 2], [2, 2], [2, 3], ? ? ? ? ? ? ?[8, 7], [8, 8], [25, 80]])clustering = DBSCAN(eps=3, min_samples=2).fit(X)
clustering.labels_array([ 0, ?0, ?0, ?1, ?1, -1])# 0，,0，,0：表示前三個樣本被分為了一個群# 1, 1：中間兩個被分為一個群# -1：最后一個為異常點，不屬于任何一個群

五、基于樹的方法

1. Isolation Forest (iForest)

資料來源：

[8] 異常檢測算法 -- 孤立森林（Isolation Forest）剖析 - 風控大魚，知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/74508141

[9] 孤立森林(isolation Forest)-一個通過瞎幾把亂分進行異常檢測的算法 - 小伍哥聊風控，知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/484495545

[10] 孤立森林閱讀 - Mark_Aussie，博文：https://blog.csdn.net/MarkAustralia/article/details/120181899

孤立森林中的 “孤立” (isolation) 指的是 “把異常點從所有樣本中孤立出來”，論文中的原文是 “separating an instance from the rest of the instances”。

我們用一個隨機超平面對一個數(shù)據(jù)空間進行切割，切一次可以生成兩個子空間。接下來，我們再繼續(xù)隨機選取超平面，來切割第一步得到的兩個子空間，以此循環(huán)下去，直到每子空間里面只包含一個數(shù)據(jù)點為止。我們可以發(fā)現(xiàn)，那些密度很高的簇要被切很多次才會停止切割，即每個點都單獨存在于一個子空間內，但那些分布稀疏的點，大都很早就停到一個子空間內了。所以，整個孤立森林的算法思想：異常樣本更容易快速落入葉子結點或者說，異常樣本在決策樹上，距離根節(jié)點更近。

隨機選擇m個特征，通過在所選特征的最大值和最小值之間隨機選擇一個值來分割數(shù)據(jù)點。觀察值的劃分遞歸地重復，直到所有的觀察值被孤立。

圖10：孤立森林

獲得 t 個孤立樹后，單棵樹的訓練就結束了。接下來就可以用生成的孤立樹來評估測試數(shù)據(jù)了，即計算異常分數(shù) s。對于每個樣本 x，需要對其綜合計算每棵樹的結果，通過下面的公式計算異常得分：? $s(x, n)=2^{-\frac{E(h(x))}{c(n)}}$ ●?h(x)：為樣本在iTree上的PathLength；

●?E(h(x))：為樣本在t棵iTree的PathLength的均值；

●?c(n)：為n個樣本構建一個二叉搜索樹BST中的未成功搜索平均路徑長度（均值h(x)對外部節(jié)點終端的估計等同于BST中的未成功搜索）。? $E(h(x))/c(n)$ ?是對樣本x的路徑長度h(x)進行標準化處理。H(n-1)是調和數(shù)，可使用ln(n-1)+0.5772156649（歐拉常數(shù)）估算。? $\begin{aligned}c(n) &=2 H(n-1)-\frac{2(n-1)}{n} \\&=2[\ln (n-1)+0.5772156649]-\frac{2(n-1)}{n}\end{aligned}$ 指數(shù)部分值域為(?∞,0)，因此s值域為(0,1)。當PathLength越小，s越接近1，此時樣本為異常值的概率越大。

# Ref：https://zhuanlan.zhihu.com/p/484495545from sklearn.datasets import load_iris from sklearn.ensemble import IsolationForest
data = load_iris(as_frame=True) X,y = data.data,data.target df = data.frame 
# 模型訓練iforest = IsolationForest(n_estimators=100, max_samples='auto', ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?contamination=0.05, max_features=4, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?bootstrap=False, n_jobs=-1, random_state=1)
# ?fit_predict 函數(shù) 訓練和預測一起 可以得到模型是否異常的判斷，-1為異常，1為正常df['label'] = iforest.fit_predict(X) 
# 預測 decision_function 可以得出 異常評分df['scores'] = iforest.decision_function(X)

六、基于降維的方法

1. Principal Component Analysis (PCA)

資料來源：

[11] 機器學習-異常檢測算法（三）：Principal Component Analysis - 劉騰飛，知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/29091645

[12] Anomaly Detection異常檢測--PCA算法的實現(xiàn) - CC思SS，知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/48110105

PCA在異常檢測方面的做法，大體有兩種思路：

(1) 將數(shù)據(jù)映射到低維特征空間，然后在特征空間不同維度上查看每個數(shù)據(jù)點跟其它數(shù)據(jù)的偏差；

(2) 將數(shù)據(jù)映射到低維特征空間，然后由低維特征空間重新映射回原空間，嘗試用低維特征重構原始數(shù)據(jù)，看重構誤差的大小。

PCA在做特征值分解，會得到：

●?特征向量：反應了原始數(shù)據(jù)方差變化程度的不同方向；

●?特征值：數(shù)據(jù)在對應方向上的方差大小。

所以，最大特征值對應的特征向量為數(shù)據(jù)方差最大的方向，最小特征值對應的特征向量為數(shù)據(jù)方差最小的方向。原始數(shù)據(jù)在不同方向上的方差變化反應了其內在特點。如果單個數(shù)據(jù)樣本跟整體數(shù)據(jù)樣本表現(xiàn)出的特點不太一致，比如在某些方向上跟其它數(shù)據(jù)樣本偏離較大，可能就表示該數(shù)據(jù)樣本是一個異常點。

在前面提到第一種做法中，樣本$x_i$的異常分數(shù)為該樣本在所有方向上的偏離程度：? $\operatorname{Score}\left(\mathbf{x}_{\mathbf{i}}\right)=\sum_{j=1}^{n} d_{i j}=\sum_{j=1}^{n} \frac{\left(\mathbf{x}_{\mathbf{i}}^{\mathbf{T}} \cdot \mathbf{e}_{\mathbf{j}}\right)^{\mathbf{2}}}{\lambda_{j}}$ 其中，? $\left(\mathbf{x}_{\mathbf{i}}^{\mathbf{T}} \cdot \mathbf{e}_{\mathbf{j}}\right)^{\mathbf{2}}$ ?為樣本在重構空間里離特征向量的距離。若存在樣本點偏離各主成分越遠，? $d_{i j}$ ?會越大，意味偏移程度大，異常分數(shù)高。? $\lambda_{j}$ ?是特征值，用于歸一化，使不同方向上的偏離程度具有可比性。

在計算異常分數(shù)時，關于特征向量（即度量異常用的標桿）選擇又有兩種方式：

●?考慮在前k個特征向量方向上的偏差：前k個特征向量往往直接對應原始數(shù)據(jù)里的某幾個特征，在前幾個特征向量方向上偏差比較大的數(shù)據(jù)樣本，往往就是在原始數(shù)據(jù)中那幾個特征上的極值點。

●?考慮后r個特征向量方向上的偏差：后r個特征向量通常表示某幾個原始特征的線性組合，線性組合之后的方差比較小反應了這幾個特征之間的某種關系。在后幾個特征方向上偏差比較大的數(shù)據(jù)樣本，表示它在原始數(shù)據(jù)里對應的那幾個特征上出現(xiàn)了與預計不太一致的情況。? $\sum_{j=1}^{k} d_{i j}>C_{1} \quad \text { or } \quad \sum_{j=n-r+1}^{n} d_{i j}>C_{2}$ 得分大于閾值C則判斷為異常。

第二種做法，PCA提取了數(shù)據(jù)的主要特征，如果一個數(shù)據(jù)樣本不容易被重構出來，表示這個數(shù)據(jù)樣本的特征跟整體數(shù)據(jù)樣本的特征不一致，那么它顯然就是一個異常的樣本：? $\operatorname{Score}\left(x_{i}\right)=\sum_{k=1}^{n}\left(\left|\mathbf{x}_{\mathbf{i}}-\mathbf{x}_{\mathbf{i} \mathbf{k}}^{\prime}\right|\right) \times e v(k)$

$e v(k)=\frac{\sum_{j=1}^{k} \lambda_{j}}{\sum_{j=1}^{n} \lambda_{j}}$ ?其中，? $\mathbf{x}_{\mathbf{i} \mathbf{k}}^{\prime}$ ?是基于k維特征向量重構的樣本。

基于低維特征進行數(shù)據(jù)樣本的重構時，舍棄了較小的特征值對應的特征向量方向上的信息。換一句話說，重構誤差其實主要來自較小的特征值對應的特征向量方向上的信息。基于這個直觀的理解，PCA在異常檢測上的兩種不同思路都會特別關注較小的特征值對應的特征向量。所以，我們說PCA在做異常檢測時候的兩種思路本質上是相似的，當然第一種方法還可以關注較大特征值對應的特征向量。

# Ref: [https://zhuanlan.zhihu.com/p/48110105](https://zhuanlan.zhihu.com/p/48110105)from sklearn.decomposition import PCApca = PCA()pca.fit(centered_training_data)transformed_data = pca.transform(training_data)y = transformed_data
# 計算異常分數(shù)lambdas = pca.singular_values_M = ((y*y)/lambdas)
# 前k個特征向量和后r個特征向量q = 5print "Explained variance by first q terms: ", sum(pca.explained_variance_ratio_[:q])q_values = list(pca.singular_values_ < .2)r = q_values.index(True)
# 對每個樣本點進行距離求和的計算major_components = M[:,range(q)]minor_components = M[:,range(r, len(features))]major_components = np.sum(major_components, axis=1)minor_components = np.sum(minor_components, axis=1)
# 人為設定c1、c2閾值components = pd.DataFrame({'major_components': major_components,  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 'minor_components': minor_components})c1 = components.quantile(0.99)['major_components']c2 = components.quantile(0.99)['minor_components']
# 制作分類器def classifier(major_components, minor_components): ? ? ?major = major_components > c1 ? ?minor = minor_components > c2 ? ? ? ?return np.logical_or(major,minor)
results = classifier(major_components=major_components, minor_components=minor_components)

2. AutoEncoder

資料來源：

[13] 利用Autoencoder進行無監(jiān)督異常檢測(Python) - SofaSofa.io，知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/46188296

[14] 自編碼器AutoEncoder解決異常檢測問題（手把手寫代碼） - 數(shù)據(jù)如琥珀，知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/260882741

PCA是線性降維，AutoEncoder是非線性降維。根據(jù)正常數(shù)據(jù)訓練出來的AutoEncoder，能夠將正常樣本重建還原，但是卻無法將異于正常分布的數(shù)據(jù)點較好地還原，導致還原誤差較大。因此如果一個新樣本被編碼，解碼之后，它的誤差超出正常數(shù)據(jù)編碼和解碼后的誤差范圍，則視作為異常數(shù)據(jù)。需要注意的是，AutoEncoder訓練使用的數(shù)據(jù)是正常數(shù)據(jù)（即無異常值），這樣才能得到重構后誤差分布范圍是多少以內是合理正常的。所以AutoEncoder在這里做異常檢測時，算是一種有監(jiān)督學習的方法。

圖11：自編碼器

# Ref: [https://zhuanlan.zhihu.com/p/260882741](https://zhuanlan.zhihu.com/p/260882741)import tensorflow as tffrom keras.models import Sequentialfrom keras.layers import Dense
# 標準化數(shù)據(jù)scaler = preprocessing.MinMaxScaler()X_train = pd.DataFrame(scaler.fit_transform(dataset_train), ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?columns=dataset_train.columns, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?index=dataset_train.index)# Random shuffle training dataX_train.sample(frac=1)X_test = pd.DataFrame(scaler.transform(dataset_test), ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? columns=dataset_test.columns, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? index=dataset_test.index)
tf.random.set_seed(10)act_func = 'relu'# Input layer:model=Sequential()# First hidden layer, connected to input vector X.model.add(Dense(10,activation=act_func, ? ? ? ? ? ? ? ?kernel_initializer='glorot_uniform', ? ? ? ? ? ? ? ?kernel_regularizer=regularizers.l2(0.0), ? ? ? ? ? ? ? ?input_shape=(X_train.shape[1],) ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? )model.add(Dense(2,activation=act_func, ? ? ? ? ? ? ? ?kernel_initializer='glorot_uniform'))model.add(Dense(10,activation=act_func, ? ? ? ? ? ? ? ?kernel_initializer='glorot_uniform'))model.add(Dense(X_train.shape[1], ? ? ? ? ? ? ? ?kernel_initializer='glorot_uniform'))model.compile(loss='mse',optimizer='adam')print(model.summary())
# Train model for 100 epochs, batch size of 10:NUM_EPOCHS=100BATCH_SIZE=10history=model.fit(np.array(X_train),np.array(X_train), ? ? ? ? ? ? ? ? ?batch_size=BATCH_SIZE, ? ? ? ? ? ? ? ? ?epochs=NUM_EPOCHS, ? ? ? ? ? ? ? ? ?validation_split=0.05, ? ? ? ? ? ? ? ? ?verbose = 1)
plt.plot(history.history['loss'], ? ? ? ? 'b', ? ? ? ? label='Training loss')plt.plot(history.history['val_loss'], ? ? ? ? 'r', ? ? ? ? label='Validation loss')plt.legend(loc='upper right')plt.xlabel('Epochs')plt.ylabel('Loss, [mse]')plt.ylim([0,.1])plt.show()
# 查看訓練集還原的誤差分布如何，以便制定正常的誤差分布范圍X_pred = model.predict(np.array(X_train))X_pred = pd.DataFrame(X_pred, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?columns=X_train.columns)X_pred.index = X_train.index
scored = pd.DataFrame(index=X_train.index)scored['Loss_mae'] = np.mean(np.abs(X_pred-X_train), axis = 1)plt.figure()sns.distplot(scored['Loss_mae'], ? ? ? ? ? ? bins = 10, ? ? ? ? ? ? kde= True, ? ? ? ? ? ?color = 'blue')plt.xlim([0.0,.5])
# 誤差閾值比對，找出異常值X_pred = model.predict(np.array(X_test))X_pred = pd.DataFrame(X_pred, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?columns=X_test.columns)X_pred.index = X_test.indexthreshod = 0.3scored = pd.DataFrame(index=X_test.index)scored['Loss_mae'] = np.mean(np.abs(X_pred-X_test), axis = 1)scored['Threshold'] = threshodscored['Anomaly'] = scored['Loss_mae'] > scored['Threshold']scored.head()

七、基于分類的方法

1. One-Class SVM

資料來源：

[15] Python機器學習筆記：One Class SVM - zoukankan，博文：http://t.zoukankan.com/wj-1314-p-10701708.html

[16] 單類SVM: SVDD - 張義策，知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/65617987

One-Class SVM，這個算法的思路非常簡單，就是尋找一個超平面將樣本中的正例圈出來，預測就是用這個超平面做決策，在圈內的樣本就認為是正樣本，在圈外的樣本是負樣本，用在異常檢測中，負樣本可看作異常樣本。它屬于無監(jiān)督學習，所以不需要標簽。

圖12：One-Class SVM

One-Class SVM又一種推導方式是SVDD（Support Vector Domain Description，支持向量域描述），對于SVDD來說，我們期望所有不是異常的樣本都是正類別，同時它采用一個超球體，而不是一個超平面來做劃分，該算法在特征空間中獲得數(shù)據(jù)周圍的球形邊界，期望最小化這個超球體的體積，從而最小化異常點數(shù)據(jù)的影響。

假設產生的超球體參數(shù)為中心 o 和對應的超球體半徑r>0，超球體體積V(r)被最小化，中心o是支持行了的線性組合；跟傳統(tǒng)SVM方法相似，可以要求所有訓練數(shù)據(jù)點xi到中心的距離嚴格小于r。但是同時構造一個懲罰系數(shù)為C的松弛變量 ζi，優(yōu)化問題入下所示：? $\begin{array}{c}\underbrace{\min }_{r \rho} V(r)+C \sum_{i=1}^{m} \zeta_{i} \\\left\|x_{i}-o\right\|_{2} \leq r+\xi_{i}, i-1,2,3 \ldots m \\\xi_{i} \geq 0, i=1,2, \ldots m\end{array}$

C是調節(jié)松弛變量的影響大小，說的通俗一點就是，給那些需要松弛的數(shù)據(jù)點多少松弛空間，如果C比較小，會給離群點較大的彈性，使得它們可以不被包含進超球體。詳細推導過程參考資料[15] [16]。

from sklearn import svm# fit the modelclf = svm.OneClassSVM(nu=0.1, kernel='rbf', gamma=0.1)clf.fit(X)y_pred = clf.predict(X)n_error_outlier = y_pred[y_pred == -1].size

八、基于預測的方法

資料來源：

[17] 【TS技術課堂】時間序列異常檢測 - 時序人，文章：https://mp.weixin.qq.com/s/9TimTB_ccPsme2MNPuy6uA

對于單條時序數(shù)據(jù)，根據(jù)其預測出來的時序曲線和真實的數(shù)據(jù)相比，求出每個點的殘差，并對殘差序列建模，利用KSigma或者分位數(shù)等方法便可以進行異常檢測。具體的流程如下：

圖13：基于預測的方法

九、總結

異常檢測方法總結如下：

參考資料