期權與期貨市場基本原理

《期權與期貨市場基本原理(原書第6版)》對金融衍生品市場中期權及期貨的基本理論進行了系統(tǒng)闡述，提供了大量業(yè)界事例。主要講述了期貨市場的運作機制、采用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略、布萊克-斯科爾斯模型、希臘值及其應用、波動率微笑、風險價值度、特種期權及其他非標準產品、信用衍生產品、氣候和能源以及保險衍生產品等?！镀跈嗯c期貨市場基本原理(原書第6版)》巧妙地避免了復雜的微積分，但沒有喪失理論的嚴謹性，給沒有受過金融數(shù)學訓練的許多金融從業(yè)人員提供了很好的指導。

約翰·赫爾（Jolm C.Hull），衍生產品和風險管理教授，在衍生產品和風險管理領域享有盛名。研究領域包括信用風險、經(jīng)理股票期權，波動率曲面市場風險以及利率衍生產品。他和艾倫?懷特（Alan White）教授研發(fā)出的赫爾?懷特（Hull—White）利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。他曾為北美、日本和歐洲多家金融機構提供金融咨詢。約翰?赫爾教授著有《風險管理與金融機構》《期權、期貨和其他衍生產品》和《期權與期貨市場基本原理》等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，并在世界不同地區(qū)的交易大廳中廣泛采用。赫爾曾榮獲多項大獎，其中包括多倫多大學著名的NorthropFrye教師大獎，在1999年他被國際金融工程協(xié)會（International Associatiorl of FinancialEngineers）評為年度金融工程大師（Financial ...

約翰·赫爾（Jolm C.Hull），衍生產品和風險管理教授，在衍生產品和風險管理領域享有盛名。研究領域包括信用風險、經(jīng)理股票期權，波動率曲面市場風險以及利率衍生產品。他和艾倫?懷特（Alan White）教授研發(fā)出的赫爾?懷特（Hull—White）利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。他曾為北美、日本和歐洲多家金融機構提供金融咨詢。約翰?赫爾教授著有《風險管理與金融機構》《期權、期貨和其他衍生產品》和《期權與期貨市場基本原理》等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，并在世界不同地區(qū)的交易大廳中廣泛采用。赫爾曾榮獲多項大獎，其中包括多倫多大學著名的NorthropFrye教師大獎，在1999年他被國際金融工程協(xié)會（International Associatiorl of FinancialEngineers）評為年度金融工程大師（Financial Engineer of the Year）。約翰?赫爾教授現(xiàn)任職于多倫多大學羅特曼管理學院，曾任教于加拿大約克大學、美國紐約大學、英國克蘭菲爾德大學、英國倫敦商學院等。他現(xiàn)為8個學術雜志的編委。