應(yīng)用隨機(jī)過程

《應(yīng)用隨機(jī)過程:概率模型導(dǎo)論(第10版)》是一部經(jīng)典的隨機(jī)過程著作，敘述深入淺出、涉及面廣。主要內(nèi)容有隨機(jī)變量、條件期望、馬爾可夫鏈、指數(shù)分布、泊松過程、平穩(wěn)過程、更新理論及排隊(duì)論等;也包括了隨機(jī)過程在物理、生物、運(yùn)籌、網(wǎng)絡(luò)、遺傳、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)、金融及可靠性中的應(yīng)用。特別是有關(guān)隨機(jī)模擬的內(nèi)容，給隨機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行的模擬計(jì)算提供了有力的工具。本版還增加了不帶左跳的隨機(jī)徘徊和生滅排隊(duì)模型等內(nèi)容。《應(yīng)用隨機(jī)過程:概率模型導(dǎo)論(第10版)》約有700道習(xí)題，其中帶星號(hào)的習(xí)題還提供了解答。

《應(yīng)用隨機(jī)過程:概率模型導(dǎo)論(第10版)》可作為概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、物理學(xué)、社會(huì)科學(xué)、生命科學(xué)、管理科學(xué)與工程學(xué)等專業(yè)隨機(jī)過程基礎(chǔ)課教材。