應(yīng)用隨機過程

《應(yīng)用隨機過程概率模型導(dǎo)論(英文版·第9版)》敘述深入淺出，涉及面廣。主要內(nèi)容有隨機變量、條件概率及條件期望、離散及連續(xù)馬爾可夫鏈、指數(shù)分布、泊松過程、布朗運動及平穩(wěn)過程、更新理論及排隊論等；也包括了隨機過程在物理、生物、運籌、網(wǎng)絡(luò)、遺傳、經(jīng)濟、保險、金融及可靠性中的應(yīng)用。特別是有關(guān)隨機模擬的內(nèi)容，給隨機系統(tǒng)運行的模擬計算提供了有力的工具。除正文外，《應(yīng)用隨機過程概率模型導(dǎo)論(英文版·第9版)》有約700道習(xí)題，其中帶星號的習(xí)題還提供了解答。

《應(yīng)用隨機過程概率模型導(dǎo)論(英文版·第9版)》可作為概率論與統(tǒng)計、計算機科學(xué)、保險學(xué)、物理學(xué)、社會科學(xué)、生命科學(xué)、管理科學(xué)與工程學(xué)等專業(yè)隨機過程基礎(chǔ)課教材。