金融時(shí)間序列分析
本書是金融時(shí)間序列分析領(lǐng)域不可多得的上乘之作，第1版面世后即成為該領(lǐng)域最具影響力的作品。作者在全面闡述金融時(shí)間序列分析理論知識(shí)的同時(shí)，還系統(tǒng)地介紹了金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其在金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)的建模和預(yù)測(cè)中的應(yīng)用。第3版使用能夠免費(fèi)得到的R軟件包，可以對(duì)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，也可以使用現(xiàn)實(shí)的例子對(duì)相關(guān)計(jì)算和分析進(jìn)行說(shuō)明。本書還對(duì)金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新進(jìn)展進(jìn)行了深入分析，例如實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率、條件風(fēng)險(xiǎn)值、統(tǒng)計(jì)套利及持續(xù)期和動(dòng)態(tài)相關(guān)模型的應(yīng)用。
第3版新增加的內(nèi)容還包括以下幾方面。
? 在高頻數(shù)據(jù)分析和市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的所有討論中，都使用了非線性持續(xù)期模型。
新增加了一些非線性模型和方法的應(yīng)用。?
? 更新了多元時(shí)間序列分析，分析了協(xié)整應(yīng)用到配對(duì)交易分析的實(shí)用性。
使用損失函數(shù)這個(gè)新的統(tǒng)一的方法分析風(fēng)險(xiǎn)值。?
? 在相依數(shù)據(jù)的極值、分位數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)值的...
本書是金融時(shí)間序列分析領(lǐng)域不可多得的上乘之作，第1版面世后即成為該領(lǐng)域最具影響力的作品。作者在全面闡述金融時(shí)間序列分析理論知識(shí)的同時(shí)，還系統(tǒng)地介紹了金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其在金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)的建模和預(yù)測(cè)中的應(yīng)用。第3版使用能夠免費(fèi)得到的R軟件包，可以對(duì)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，也可以使用現(xiàn)實(shí)的例子對(duì)相關(guān)計(jì)算和分析進(jìn)行說(shuō)明。本書還對(duì)金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新進(jìn)展進(jìn)行了深入分析，例如實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率、條件風(fēng)險(xiǎn)值、統(tǒng)計(jì)套利及持續(xù)期和動(dòng)態(tài)相關(guān)模型的應(yīng)用。
第3版新增加的內(nèi)容還包括以下幾方面。
? 在高頻數(shù)據(jù)分析和市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的所有討論中，都使用了非線性持續(xù)期模型。
新增加了一些非線性模型和方法的應(yīng)用。?
? 更新了多元時(shí)間序列分析，分析了協(xié)整應(yīng)用到配對(duì)交易分析的實(shí)用性。
使用損失函數(shù)這個(gè)新的統(tǒng)一的方法分析風(fēng)險(xiǎn)值。?
? 在相依數(shù)據(jù)的極值、分位數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)值的研究中，引入了極值指數(shù)。
Ruey S. Tsay（蔡瑞胸） 美國(guó)芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的H.G.B. Alexander 講席教授。1982年于美國(guó)威斯康星大學(xué)麥迪遜分校獲得統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。中國(guó)臺(tái)灣“中央研究院”院士，美國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)及皇家統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)的會(huì)士，Journal of Forecasting的聯(lián)合主編，Journal of Financial Econometrics的副主編。曾任美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)商務(wù)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分會(huì)主席、《商務(wù)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)》期刊主編。在商務(wù)和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理和過(guò)程控制領(lǐng)域撰寫并發(fā)表了論文100多篇。他也是A Course in Time Series Analysis的合著者。
王遠(yuǎn)林畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院, 獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位. 現(xiàn)任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授, 碩士研究生導(dǎo)師.
主要研究方向：...
Ruey S. Tsay（蔡瑞胸） 美國(guó)芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的H.G.B. Alexander 講席教授。1982年于美國(guó)威斯康星大學(xué)麥迪遜分校獲得統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。中國(guó)臺(tái)灣“中央研究院”院士，美國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)及皇家統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)的會(huì)士，Journal of Forecasting的聯(lián)合主編，Journal of Financial Econometrics的副主編。曾任美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)商務(wù)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分會(huì)主席、《商務(wù)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)》期刊主編。在商務(wù)和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理和過(guò)程控制領(lǐng)域撰寫并發(fā)表了論文100多篇。他也是A Course in Time Series Analysis的合著者。
王遠(yuǎn)林畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院, 獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位. 現(xiàn)任東北財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授, 碩士研究生導(dǎo)師.
主要研究方向：數(shù)理金融和金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué).
潘家柱曾任北京大學(xué)金融數(shù)學(xué)系副教授、教授和博士生導(dǎo)師, 并在倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) 從事過(guò)兩年的研究工作, 現(xiàn)在英國(guó)斯特拉思克萊德大學(xué)任教. 2002 年,與程士宏教授等人一起獲得教育部提名國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng). 2008年, 擔(dān)任第7 屆世界概率統(tǒng)計(jì)大會(huì)時(shí)間序列分組的主持人. 研究工作受到英國(guó)愛(ài)丁堡皇家學(xué)會(huì)和中國(guó)國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)的基金資助.
主要研究方向：時(shí)間序列分析、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和風(fēng)險(xiǎn)管理.
王輝畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院概率統(tǒng)計(jì)系, 獲博士學(xué)位. 現(xiàn)任教于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系.
主要研究方向：時(shí)間序列分析和金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué).