金融時間序列分析

《金融時間序列分析》主要介紹了計量經(jīng)濟學(xué)和統(tǒng)計學(xué)文獻中出現(xiàn)的金融計量方法方面的最新進展，強調(diào)實例和數(shù)據(jù)分析。特別是包含當(dāng)前的研究熱點，如風(fēng)險值、高頻數(shù)據(jù)分析和馬爾町夫鏈蒙特卡羅方法等。主要內(nèi)容包括：金融時間序列數(shù)據(jù)的基本特征，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，非線性方法，使用跳躍擴散方程進行衍生產(chǎn)品的定價，采用極值理論計算風(fēng)險值，帶時變相關(guān)系數(shù)的多元波動率模型，貝葉斯推斷。

《金融時間序列分析》可作為金融等專業(yè)高年級本科生或研究生的時間序列分析教材，也可供相關(guān)專業(yè)研究人員參考。

Ruey S.Tsay 于美國威斯康星大學(xué)麥迪遜分校獲得統(tǒng)計學(xué)博士學(xué)位，美國芝加哥大學(xué)商學(xué)院研究生院經(jīng)濟計量及統(tǒng)計學(xué)的H.G.B.Alexander教授。曾任Journal of Financial Econometrics雜志欄目編輯。