金融時(shí)間序列分析

本書(shū)全面闡述了金融時(shí)間序列，并主要介紹了金融時(shí)間序列理論和方法的當(dāng)前研究熱點(diǎn)和一些最新研究成果，尤其是風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算、高頻數(shù)據(jù)分析、隨機(jī)波動(dòng)率建模和馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法等方面。此外，本書(shū)還系統(tǒng)闡述了金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其在金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)和建模中的應(yīng)用，所有模型和方法的運(yùn)用均采用實(shí)際金融數(shù)據(jù)，并給出了所用計(jì)算機(jī)軟件的命令。

較之第1版，本版主要在新的發(fā)展和實(shí)證分析方面進(jìn)行了更新，新增了狀態(tài)空間模型和 Kalman 濾波以及 S-Plus 命令等內(nèi)容。

本書(shū)可作為時(shí)間序列分析的教材，也適用于商學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)對(duì)金融的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)感興趣的高年級(jí)本科生和研究生，同時(shí)，也可作為商業(yè)、金融、保險(xiǎn)等領(lǐng)域?qū)I(yè)人士的參考書(shū)。

Ruey S. Tsay（蔡瑞胸），美國(guó)芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院經(jīng)濟(jì)計(jì)量及統(tǒng)計(jì)學(xué)的 H.G.B. Alexander 講席教授。1982年于美國(guó)威斯康星大學(xué)麥迪遜分校獲得統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。中國(guó)臺(tái)灣“中央研究院”院士，美國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)士，Journal of Forecasting 聯(lián)合主編，Journal of FinancialEconometrics 副主編。曾任美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)商務(wù)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分會(huì)主席、《商務(wù)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)》期刊主編。